Сравнение LDEM с TJUN
LDEM (iShares ESG MSCI EM Leaders ETF) and TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - LDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped Index, while TJUN is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. LDEM charges 0.16%/yr vs 0.95%/yr for TJUN.
Доходность
Сравнение доходности LDEM и TJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDEM показывает доходность 6.92%, что значительно выше, чем у TJUN с доходностью 5.26%.
LDEM
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 6.92%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 25.33%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- —
TJUN
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDEM и TJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | 6.92% | 13.60% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 5.26% | 11.69% |
Correlation
The correlation between LDEM and TJUN is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDEM vs. TJUN — Ранг доходности на риск
LDEM
TJUN
Сравнение LDEM c TJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDEM | TJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDEM | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 2.48 | -2.22 |
Просадки
Сравнение просадок LDEM и TJUN
Максимальная просадка LDEM за все время составила -40.82%, что больше максимальной просадки TJUN в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDEM и TJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDEM | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.82% | -4.47% | -36.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -0.00% | -3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.36% | -0.60% | -16.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LDEM и TJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDEM | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 7.54% | +10.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.09% | 7.54% | +11.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 7.54% | +13.19% |
Сравнение комиссий LDEM и TJUN
LDEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии TJUN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDEM и TJUN
Дивидендная доходность LDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, тогда как TJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | 3.04% | 3.26% | 2.64% | 3.20% | 4.93% | 1.82% | 1.89% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LDEM and TJUN have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LDEM is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LDEM is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.
LDEM has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 0.00% for TJUN.
LDEM is categorized as Emerging Markets Equities, while TJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.16% for LDEM and 0.95% for TJUN.
Подберите оптимальное распределение для LDEM и TJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор