PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDEM с JPEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LDEM с JPEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM).

LDEM и JPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped Index. Фонд был запущен 5 февр. 2020 г.. JPEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LDEM и JPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDEM и JPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020
LDEM
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF		0.01%32.49%5.87%6.49%-22.46%-2.03%15.59%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		3.21%22.90%4.23%11.01%-9.03%8.11%1.77%

Доходность по периодам

С начала года, LDEM показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у JPEM с доходностью 3.21%.

LDEM

1 день
0.26%
1 месяц
-6.02%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.18%
1 год
23.36%
3 года*
11.83%
5 лет*
1.24%
10 лет*
—

JPEM

1 день
0.46%
1 месяц
-4.90%
С начала года
3.21%
6 месяцев
7.83%
1 год
23.67%
3 года*
12.69%
5 лет*
6.85%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG MSCI EM Leaders ETF

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с LDEM:
LDEM с EMXFLDEM с DIVISLAB.NSLDEM с EEMLDEM с FNDELDEM с ESGELDEM с EIMI.LLDEM с IEMG
Часто сравнивают с JPEM:
JPEM с SCHEJPEM с VWOJPEM с EMQQJPEM с EELVJPEM с EEMJPEM с JEPIJPEM с SCHD

Сравнение комиссий LDEM и JPEM

LDEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии JPEM в 0.44%.

JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
LDEM
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF

Доходность на риск

LDEM vs. JPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDEM
Ранг доходности на риск LDEM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDEM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDEM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDEM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDEM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDEM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
JPEM
Ранг доходности на риск JPEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDEM c JPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDEMJPEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.69

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.30

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.35

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

9.34

-3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDEM vs. JPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDEM на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPEM равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDEM и JPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDEMJPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.69

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.51

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.31

-0.10

Корреляция

Корреляция между LDEM и JPEM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDEM и JPEM

Дивидендная доходность LDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности JPEM в 4.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDEM
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF		3.25%3.26%2.64%3.20%4.93%1.82%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.57%4.65%5.12%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%

Просадки

Сравнение просадок LDEM и JPEM

Максимальная просадка LDEM за все время составила -40.82%, примерно равная максимальной просадке JPEM в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDEM и JPEM.

Загрузка...

Показатели просадок

LDEMJPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.82%

-40.22%

-0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-10.32%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.17%

-21.57%

-17.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.14%

-6.68%

-3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.72%

-9.57%

-8.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

2.60%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности LDEM и JPEM

iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что LDEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LDEMJPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

6.58%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

10.11%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

14.07%

+5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

13.39%

+5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.75%

17.04%

+3.71%