Сравнение LDEM с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
LDEM и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped Index. Фонд был запущен 5 февр. 2020 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LDEM и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDEM и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | 0.01% | 32.49% | 5.87% | 6.49% | -22.46% | -2.03% | 15.59% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, LDEM показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%.
LDEM
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 23.36%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDEM и IVV
LDEM берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LDEM vs. IVV — Ранг доходности на риск
LDEM
IVV
Сравнение LDEM c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDEM | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.00 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.52 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.54 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 7.28 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDEM | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.00 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.71 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.42 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между LDEM и IVV составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDEM и IVV
Дивидендная доходность LDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | 3.25% | 3.26% | 2.64% | 3.20% | 4.93% | 1.82% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок LDEM и IVV
Максимальная просадка LDEM за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDEM и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDEM | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.82% | -55.25% | +14.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -12.06% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.17% | -24.53% | -14.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.14% | -5.57% | -4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.72% | -10.84% | -6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 2.55% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDEM и IVV
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что LDEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDEM | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 5.34% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 9.47% | +3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.39% | 18.31% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 16.89% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.75% | 18.03% | +2.72% |