PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDEM с EMDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDEM с EMDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LDEM (iShares ESG MSCI EM Leaders ETF) and EMDV (ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF) are both Emerging Markets Equities funds - LDEM tracks the MSCI EM Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped Index while EMDV tracks the MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LDEM returned 1.89%/yr vs -3.15%/yr for EMDV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. LDEM charges 0.16%/yr vs 0.60%/yr for EMDV.

Доходность

Сравнение доходности LDEM и EMDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDEM показывает доходность 6.92%, что значительно выше, чем у EMDV с доходностью 1.17%.

LDEM

1 день
-1.61%
1 месяц
0.72%
С начала года
6.92%
6 месяцев
7.76%
1 год
25.33%
3 года*
15.06%
5 лет*
1.89%
10 лет*
—

EMDV

1 день
-1.57%
1 месяц
0.78%
С начала года
1.17%
6 месяцев
1.13%
1 год
7.88%
3 года*
2.77%
5 лет*
-3.15%
10 лет*
2.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDEM и EMDV

2026 (YTD)202520242023202220212020
LDEM
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF		6.92%32.49%5.87%6.49%-22.46%-2.03%15.59%
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		1.17%11.90%0.06%-1.03%-18.19%1.11%1.95%

Correlation

The correlation between LDEM and EMDV is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2020 г.

0.81

The correlation between LDEM and EMDV has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LDEM и EMDV

Секторы
LDEM
EMDV

Финансовые услуги

28.2%
24.1%

Потребительский циклический сектор

14.0%
6.2%

Технологии

13.0%
22.5%

Коммуникационные услуги

11.2%
6.2%

Промышленность

8.0%
6.2%

Сырьевые материалы

7.8%
1.9%

Энергетика

5.3%

-

Здравоохранение

4.3%
8.2%

Потребительский защитный сектор

3.6%
16.4%

Коммунальные услуги

2.9%
8.3%

Недвижимость

1.7%

-

Финансовые услуги

LDEM
28.2%
EMDV
24.1%

Потребительский циклический сектор

LDEM
14.0%
EMDV
6.2%

Технологии

LDEM
13.0%
EMDV
22.5%

Коммуникационные услуги

LDEM
11.2%
EMDV
6.2%

Промышленность

LDEM
8.0%
EMDV
6.2%

Сырьевые материалы

LDEM
7.8%
EMDV
1.9%

Энергетика

LDEM
5.3%
EMDV

-

Здравоохранение

LDEM
4.3%
EMDV
8.2%

Потребительский защитный сектор

LDEM
3.6%
EMDV
16.4%

Коммунальные услуги

LDEM
2.9%
EMDV
8.3%

Недвижимость

LDEM
1.7%
EMDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG MSCI EM Leaders ETF

ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с LDEM:
LDEM с EMXFLDEM с DIVISLAB.NSLDEM с EEMLDEM с ESGELDEM с FNDELDEM с EIMI.LLDEM с IEMG
Часто сравнивают с EMDV:
EMDV с CRBNEMDV с VWOEMDV с SCHDEMDV с EMBEMDV с DIVOEMDV с NOBLEMDV с BDVG

Доходность на риск

LDEM vs. EMDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDEM
Ранг доходности на риск LDEM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDEM: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDEM: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDEM: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDEM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDEM: 4040
Ранг коэф-та Мартина
EMDV
Ранг доходности на риск EMDV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDV: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDV: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDV: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDEM c EMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDEMEMDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
0.71

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
1.07

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.13

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

1.09

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

3.33

+3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDEM vs. EMDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDEM на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа EMDV равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDEM и EMDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDEMEMDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.71

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.21

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.22

+0.05

Просадки

Сравнение просадок LDEM и EMDV

Максимальная просадка LDEM за все время составила -40.82%, примерно равная максимальной просадке EMDV в -39.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDEM и EMDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDEMEMDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.82%

-39.20%

-1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-7.24%

-5.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-20.71%

+5.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.17%

-34.97%

-4.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-14.80%

+10.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.36%

-13.55%

-3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

2.37%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности LDEM и EMDV

iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что LDEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDEMEMDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

4.17%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

9.21%

+4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

11.21%

+6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

15.42%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

18.26%

+2.47%

Сравнение комиссий LDEM и EMDV

LDEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии EMDV в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDEM и EMDV

Дивидендная доходность LDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности EMDV в 2.41%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		2.41%2.46%2.79%1.88%3.68%2.12%3.12%2.38%1.27%2.09%2.87%
LDEM
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF		3.04%3.26%2.64%3.20%4.93%1.82%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LDEM and EMDV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LDEM has higher volatility (6.08%) compared to EMDV (4.17%). In terms of maximum drawdown, LDEM dropped -40.82% vs EMDV's -39.20%.

On 5-year performance, LDEM leads with 1.89% vs -3.15% for EMDV. On fees, LDEM is cheaper at 0.16% per year. On volatility, EMDV has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LDEM has performed better with a 1.89% return vs -3.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LDEM is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.60% for EMDV.

LDEM has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 2.41% for EMDV.

LDEM tracks MSCI EM Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped Index, while EMDV tracks MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.16% for LDEM and 0.60% for EMDV.

LDEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDEM и EMDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор