PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDCU.L с ERNU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDCU.L с ERNU.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LDCU.L (PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist) and ERNU.L (iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, from PIMCO and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, LDCU.L returned 2.92%/yr vs 2.73%/yr for ERNU.L. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. LDCU.L charges 0.49%/yr vs 0.09%/yr for ERNU.L.

Доходность

Сравнение доходности LDCU.L и ERNU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L) и iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LDCU.L торгуется в USD, в то время как ERNU.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LDCU.L показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у ERNU.L с доходностью 1.36%. За последние 10 лет акции LDCU.L превзошли акции ERNU.L по среднегодовой доходности: 2.92% против 2.73% соответственно.

LDCU.L

1 день
0.16%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.69%
1 год
4.11%
3 года*
5.39%
5 лет*
2.29%
10 лет*
2.92%

ERNU.L

1 день
-0.26%
1 месяц
0.15%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.52%
1 год
4.15%
3 года*
5.02%
5 лет*
3.70%
10 лет*
2.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDCU.L и ERNU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LDCU.L
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist		0.48%6.55%5.24%6.22%-5.40%-0.40%4.56%7.02%1.00%3.32%
ERNU.L
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF		1.36%4.92%5.60%4.92%1.31%0.61%0.84%3.84%1.87%1.20%

Correlation

The correlation between LDCU.L and ERNU.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2014 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist

iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с LDCU.L:
LDCU.L с EMLP.LLDCU.L с PSRW.LLDCU.L с JURE.LLDCU.L с EMLI.LLDCU.L с SUSU.LLDCU.L с STIPLDCU.L с ERNA.L
Часто сравнивают с ERNU.L:
ERNU.L с XT01.DEERNU.L с BILERNU.L с TBILERNU.L с IBTU.LERNU.L с NEARERNU.L с ICSHERNU.L с ERNS.L

Доходность на риск

LDCU.L vs. ERNU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDCU.L
Ранг доходности на риск LDCU.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDCU.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDCU.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDCU.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDCU.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDCU.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ERNU.L
Ранг доходности на риск ERNU.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERNU.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERNU.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERNU.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERNU.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERNU.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDCU.L c ERNU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L) и iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDCU.LERNU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
0.98

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
1.48

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

4.35

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

14.11

-6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDCU.L vs. ERNU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDCU.L на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа ERNU.L равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDCU.L и ERNU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDCU.LERNU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.98

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.77

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

0.53

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

-0.13

+1.24

Просадки

Сравнение просадок LDCU.L и ERNU.L

Максимальная просадка LDCU.L за все время составила -9.42%, что меньше максимальной просадки ERNU.L в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDCU.L и ERNU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDCU.LERNU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.42%

-37.72%

+28.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.10%

-0.95%

-1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.10%

-1.00%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.42%

-2.54%

-6.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.42%

-8.12%

-1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-17.17%

+16.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-31.26%

+30.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.29%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности LDCU.L и ERNU.L

Текущая волатильность для PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L) составляет 0.79%, в то время как у iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что LDCU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERNU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDCU.LERNU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

1.53%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

3.58%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98%

4.24%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.10%

4.79%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.69%

5.10%

-2.41%

Сравнение комиссий LDCU.L и ERNU.L

LDCU.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ERNU.L в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDCU.L и ERNU.L

Дивидендная доходность LDCU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности ERNU.L в 5.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERNU.L
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF		5.67%4.68%5.46%4.99%1.56%0.48%1.65%2.77%2.17%1.43%0.93%0.70%
LDCU.L
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist		4.48%4.42%4.40%3.45%1.93%1.77%2.17%2.96%2.75%2.26%2.37%2.13%

Часто задаваемые вопросы

LDCU.L and ERNU.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ERNU.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ERNU.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for LDCU.L.

Both ETFs track Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.49% for LDCU.L and 0.09% for ERNU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDCU.L и ERNU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор