Сравнение LDCE.DE с LMT
LDCE.DE (PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist) is European Corporate Bonds fund tracking the PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond, while LMT (Lockheed Martin Corporation) is a stock. Over the past 10 years, LDCE.DE returned 1.27%/yr vs 10.88%/yr for LMT. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDCE.DE и LMT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LDCE.DE торгуется в EUR, в то время как LMT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LMT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LDCE.DE показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у LMT с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции LDCE.DE уступали акциям LMT по среднегодовой доходности: 1.27% против 10.88% соответственно.
LDCE.DE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 2.24%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 1.27%
LMT
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 18.43%
- 1 год
- 11.77%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение доходности по годам LDCE.DE и LMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDCE.DE PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 0.33% | 4.19% | 4.68% | 6.54% | -8.43% | 0.32% | 1.14% | 2.80% | -0.73% | 0.97% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 11.72% | -9.69% | 17.28% | -7.18% | 49.18% | 10.87% | -14.20% | 55.99% | -12.42% | 15.57% |
Correlation
The correlation between LDCE.DE and LMT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2014 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDCE.DE vs. LMT — Ранг доходности на риск
LDCE.DE
LMT
Сравнение LDCE.DE c LMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCE.DE) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDCE.DE | LMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.10 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 0.46 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.69 | 1.12 | +1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDCE.DE | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.43 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.42 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.44 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.56 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок LDCE.DE и LMT
Максимальная просадка LDCE.DE за все время составила -11.07%, что меньше максимальной просадки LMT в -44.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDCE.DE и LMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDCE.DE | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.07% | -44.76% | +33.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | -25.75% | +23.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.63% | -37.23% | +34.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.07% | -37.23% | +26.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.07% | -37.23% | +26.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -20.95% | +20.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -12.63% | +10.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 10.58% | -9.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDCE.DE и LMT
Текущая волатильность для PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCE.DE) составляет 1.19%, в то время как у Lockheed Martin Corporation (LMT) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что LDCE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDCE.DE | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 5.49% | -4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 20.08% | -17.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18% | 27.45% | -24.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.88% | 23.98% | -21.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.45% | 24.78% | -22.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDCE.DE и LMT
Дивидендная доходность LDCE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности LMT в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDCE.DE PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 3.37% | 3.22% | 2.73% | 1.72% | 0.94% | 0.51% | 0.51% | 0.63% | 0.65% | 0.71% | 0.95% | 0.93% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.61% | 2.76% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
LDCE.DE and LMT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LDCE.DE и LMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор