Сравнение LDCE.DE с ARQT
LDCE.DE (PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist) is European Corporate Bonds fund tracking the PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond, while ARQT (Arcutis Biotherapeutics, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, LDCE.DE returned 1.27%/yr vs -3.20%/yr for ARQT. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDCE.DE и ARQT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LDCE.DE торгуется в EUR, в то время как ARQT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARQT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LDCE.DE показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у ARQT с доходностью -25.46%.
LDCE.DE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 2.24%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 1.27%
ARQT
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -10.43%
- С начала года
- -25.46%
- 6 месяцев
- -31.24%
- 1 год
- 56.10%
- 3 года*
- 31.73%
- 5 лет*
- -3.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDCE.DE и ARQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDCE.DE PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 0.33% | 4.19% | 4.68% | 6.54% | -8.43% | 0.32% | 0.63% |
ARQT Arcutis Biotherapeutics, Inc. | -25.46% | 83.73% | 359.74% | -78.83% | -24.22% | -20.76% | 17.17% |
Correlation
The correlation between LDCE.DE and ARQT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2020 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDCE.DE vs. ARQT — Ранг доходности на риск
LDCE.DE
ARQT
Сравнение LDCE.DE c ARQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCE.DE) и Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDCE.DE | ARQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 1.51 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.69 | 3.50 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDCE.DE | ARQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.99 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | -0.05 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | -0.01 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок LDCE.DE и ARQT
Максимальная просадка LDCE.DE за все время составила -11.07%, что меньше максимальной просадки ARQT в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDCE.DE и ARQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDCE.DE | ARQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.07% | -95.09% | +84.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | -37.32% | +34.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.63% | -83.32% | +80.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.07% | -93.74% | +82.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -46.44% | +45.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -52.36% | +50.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 16.09% | -15.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDCE.DE и ARQT
Текущая волатильность для PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCE.DE) составляет 1.19%, в то время как у Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) волатильность равна 19.97%. Это указывает на то, что LDCE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDCE.DE | ARQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 19.97% | -18.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 35.68% | -32.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18% | 56.98% | -53.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.88% | 70.82% | -67.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.45% | 76.51% | -74.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDCE.DE и ARQT
Дивидендная доходность LDCE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, тогда как ARQT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARQT Arcutis Biotherapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDCE.DE PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 3.37% | 3.22% | 2.73% | 1.72% | 0.94% | 0.51% | 0.51% | 0.63% | 0.65% | 0.71% | 0.95% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
LDCE.DE and ARQT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LDCE.DE и ARQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор