PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCTU с XVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCTU с XVV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LCTU (BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF) and XVV (iShares ESG Screened S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - LCTU is a ESG fund actively managed by BlackRock, while XVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Sustainablility Screened Index. LCTU is actively managed, while XVV is passively managed. Over the past 5 years, LCTU returned 11.92%/yr vs 13.05%/yr for XVV. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. LCTU charges 0.15%/yr vs 0.08%/yr for XVV.

Доходность

Сравнение доходности LCTU и XVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LCTU показывает доходность 6.91%, а XVV немного выше – 6.99%.

LCTU

1 день
-2.44%
1 месяц
0.79%
С начала года
6.91%
6 месяцев
6.76%
1 год
23.69%
3 года*
20.29%
5 лет*
11.92%
10 лет*
—

XVV

1 день
-2.65%
1 месяц
0.25%
С начала года
6.99%
6 месяцев
6.50%
1 год
24.53%
3 года*
21.39%
5 лет*
13.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCTU и XVV

2026 (YTD)20252024202320222021
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		6.91%16.96%24.00%25.38%-20.02%17.49%
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF		6.99%17.53%25.87%29.78%-21.46%18.01%

Correlation

The correlation between LCTU and XVV is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2021 г.

0.98

The correlation between LCTU and XVV has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LCTU и XVV

Секторы
LCTU
XVV

Технологии

34.6%
37.5%

Финансовые услуги

12.1%
13.2%

Коммуникационные услуги

10.3%
12.5%

Потребительский циклический сектор

10.3%
11.2%

Здравоохранение

8.8%
8.5%

Промышленность

8.7%
6.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.7%

Энергетика

3.5%
1.2%

Недвижимость

2.5%
2.1%

Коммунальные услуги

2.5%
1.3%

Сырьевые материалы

1.9%
2.0%

Технологии

LCTU
34.6%
XVV
37.5%

Финансовые услуги

LCTU
12.1%
XVV
13.2%

Коммуникационные услуги

LCTU
10.3%
XVV
12.5%

Потребительский циклический сектор

LCTU
10.3%
XVV
11.2%

Здравоохранение

LCTU
8.8%
XVV
8.5%

Промышленность

LCTU
8.7%
XVV
6.8%

Потребительский защитный сектор

LCTU
4.9%
XVV
3.7%

Энергетика

LCTU
3.5%
XVV
1.2%

Недвижимость

LCTU
2.5%
XVV
2.1%

Коммунальные услуги

LCTU
2.5%
XVV
1.3%

Сырьевые материалы

LCTU
1.9%
XVV
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF

iShares ESG Screened S&P 500 ETF

Часто сравнивают с LCTU:
LCTU с LCTDLCTU с SPYLCTU с BSJOLCTU с QQQLCTU с IVVLCTU с SCHDLCTU с VONG
Часто сравнивают с XVV:
XVV с VOOXVV с IVVXVV с ESGUXVV с POSKXXVV с FNVXVV с JHEQXXVV с SDG

Доходность на риск

LCTU vs. XVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCTU
Ранг доходности на риск LCTU: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTU: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTU: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTU: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTU: 6565
Ранг коэф-та Мартина
XVV
Ранг доходности на риск XVV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XVV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCTU c XVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCTUXVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.90

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.58

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.33

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.24

10.26

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCTU vs. XVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCTU на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XVV равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTU и XVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCTUXVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.90

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.74

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.97

-0.24

Просадки

Сравнение просадок LCTU и XVV

Максимальная просадка LCTU за все время составила -25.93%, примерно равная максимальной просадке XVV в -27.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTU и XVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCTUXVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.93%

-27.20%

+1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-10.59%

+1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.83%

-19.59%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-27.20%

+1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-3.02%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-5.87%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.40%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности LCTU и XVV

BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) имеют волатильность 3.74% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCTUXVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.93%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

10.01%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

12.97%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

17.64%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

17.37%

-0.33%

Сравнение комиссий LCTU и XVV

LCTU берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XVV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTU и XVV

Дивидендная доходность LCTU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности XVV в 0.90%

ПозицияTTM202520242023202220212020
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		0.95%1.02%1.27%1.46%1.63%2.20%0.00%
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF		0.90%0.94%1.05%1.25%1.57%0.81%0.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, LCTU and XVV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XVV has higher volatility (3.93%) compared to LCTU (3.74%). In terms of maximum drawdown, LCTU dropped -25.93% vs XVV's -27.20%.

On 5-year performance, XVV leads with 13.05% vs 11.92% for LCTU. On fees, XVV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, LCTU has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XVV has performed better with a 13.05% return vs 11.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XVV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for LCTU.

LCTU has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.90% for XVV.

LCTU is categorized as ESG, while XVV is S&P 500. They also come from different issuers: BlackRock and iShares. Their fees differ too: 0.15% for LCTU and 0.08% for XVV.

XVV currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCTU и XVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор