Сравнение LCTU с UMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI).
LCTU и UMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCTU - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г.. UMI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 24 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности LCTU и UMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LCTU и UMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LCTU BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF | -4.34% | 16.96% | 24.00% | 25.38% | -20.02% | 17.49% |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 18.78% | 5.11% | 42.97% | 14.60% | 20.78% | 16.37% |
Доходность по периодам
С начала года, LCTU показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у UMI с доходностью 18.78%.
LCTU
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.35%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 17.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UMI
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 18.78%
- 6 месяцев
- 17.63%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 26.90%
- 5 лет*
- 23.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCTU и UMI
LCTU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UMI в 0.85%.
Доходность на риск
LCTU vs. UMI — Ранг доходности на риск
LCTU
UMI
Сравнение LCTU c UMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCTU | UMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.99 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.31 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.25 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 4.13 | +2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCTU | UMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.99 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.62 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между LCTU и UMI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCTU и UMI
Дивидендная доходность LCTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности UMI в 6.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCTU BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF | 1.06% | 1.02% | 1.27% | 1.46% | 1.63% | 2.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 6.07% | 6.23% | 4.39% | 4.67% | 4.36% | 3.00% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок LCTU и UMI
Максимальная просадка LCTU за все время составила -25.93%, что меньше максимальной просадки UMI в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTU и UMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCTU | UMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.93% | -48.08% | +22.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -14.76% | +2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.99% | -3.39% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.51% | -6.67% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 4.47% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCTU и UMI
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что LCTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCTU | UMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 4.10% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 9.89% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 17.84% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 20.47% | -3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 23.29% | -6.13% |