PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCTU с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCTU с UGA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

LCTU (BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - LCTU is a ESG fund actively managed by BlackRock, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. LCTU is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past 5 years, LCTU returned 11.54%/yr vs 23.21%/yr for UGA. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. LCTU charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for UGA.

Доходность

Сравнение доходности LCTU и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCTU показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 66.14%.

LCTU

1 день
0.02%
1 месяц
-1.60%
С начала года
6.60%
6 месяцев
5.27%
1 год
20.54%
3 года*
19.77%
5 лет*
11.54%
10 лет*
—

UGA

1 день
4.14%
1 месяц
-5.40%
С начала года
66.14%
6 месяцев
62.36%
1 год
70.24%
3 года*
19.22%
5 лет*
23.21%
10 лет*
14.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCTU и UGA

2026 (YTD)20252024202320222021
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		6.60%16.96%24.00%25.38%-20.02%17.74%
UGA
United States Gasoline Fund LP		66.14%-2.00%3.77%1.27%46.34%30.90%

Correlation

The correlation between LCTU and UGA is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2021 г.

0.07

The correlation between LCTU and UGA shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF

United States Gasoline Fund LP

Часто сравнивают с LCTU:
LCTU с LCTDLCTU с SPYLCTU с BSJOLCTU с QQQLCTU с IVVLCTU с VONGLCTU с SCHD
Часто сравнивают с UGA:
UGA с URAUGA с FCGUGA с QQQUGA с USOUGA с VOOUGA с SPYUGA с FNGS

Доходность на риск

LCTU vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCTU
Ранг доходности на риск LCTU: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTU: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTU: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTU: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTU: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTU: 6060
Ранг коэф-та Мартина
UGA
Ранг доходности на риск UGA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCTU c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LCTUUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.03

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.55

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

3.47

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.43

10.69

-1.26

LCTU vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCTU на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UGA равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTU и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LCTU и UGA

Максимальная просадка LCTU за все время составила -25.93%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTU и UGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCTUUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.93%

-86.59%

+60.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-20.32%

+10.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.83%

-26.68%

+6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-38.11%

+12.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-17.02%

+14.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-36.69%

+30.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

6.59%

-4.41%

Волатильность

Сравнение волатильности LCTU и UGA

Текущая волатильность для BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) составляет 4.50%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что LCTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCTUUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

8.84%

-4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

30.92%

-20.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

34.74%

-21.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

34.52%

-17.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

37.24%

-20.22%

Сравнение комиссий LCTU и UGA

LCTU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTU и UGA

Дивидендная доходность LCTU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		0.98%1.02%1.27%1.46%1.63%2.20%
UGA
United States Gasoline Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LCTU and UGA have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (8.84%) compared to LCTU (4.50%). In terms of maximum drawdown, LCTU dropped -25.93% vs UGA's -86.59%.

On 5-year performance, UGA leads with 23.21% vs 11.54% for LCTU. On fees, LCTU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, LCTU has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UGA has performed better with a 23.21% return vs 11.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LCTU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.

LCTU has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for UGA.

LCTU is categorized as ESG, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: BlackRock and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.15% for LCTU and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCTU и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор