Сравнение LCTU с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
LCTU и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCTU - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности LCTU и PDBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LCTU и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LCTU BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF | -4.34% | 16.96% | 24.00% | 25.38% | -20.02% | 17.49% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 29.06% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 23.72% |
Доходность по периодам
С начала года, LCTU показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 29.06%.
LCTU
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.35%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 17.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PDBC
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 11.33%
- С начала года
- 29.06%
- 6 месяцев
- 32.46%
- 1 год
- 30.13%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCTU и PDBC
LCTU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.
Доходность на риск
LCTU vs. PDBC — Ранг доходности на риск
LCTU
PDBC
Сравнение LCTU c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCTU | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.62 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 2.19 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.74 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 6.73 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCTU | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.62 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.21 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между LCTU и PDBC составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCTU и PDBC
Дивидендная доходность LCTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности PDBC в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCTU BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF | 1.06% | 1.02% | 1.27% | 1.46% | 1.63% | 2.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.97% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Просадки
Сравнение просадок LCTU и PDBC
Максимальная просадка LCTU за все время составила -25.93%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTU и PDBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCTU | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.93% | -49.52% | +23.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -11.07% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.99% | -2.29% | -3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.51% | -23.53% | +17.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 4.50% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCTU и PDBC
Текущая волатильность для BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) составляет 5.44%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что LCTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCTU | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 8.36% | -2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 13.95% | -4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 18.73% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 18.92% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 17.69% | -0.53% |