Сравнение LCTU с VDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).
LCTU и VDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCTU - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности LCTU и VDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LCTU и VDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LCTU BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF | -4.34% | 16.96% | 24.00% | 25.38% | -20.02% | 17.49% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 6.50% | 2.17% | 13.30% | 2.38% | -1.79% | 12.99% |
Доходность по периодам
С начала года, LCTU показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 6.50%.
LCTU
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.35%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 17.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VDC
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 7.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCTU и VDC
LCTU берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LCTU vs. VDC — Ранг доходности на риск
LCTU
VDC
Сравнение LCTU c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCTU | VDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.30 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 0.54 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.06 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.49 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 1.21 | +5.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCTU | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.30 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.67 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между LCTU и VDC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCTU и VDC
Дивидендная доходность LCTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности VDC в 2.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCTU BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF | 1.06% | 1.02% | 1.27% | 1.46% | 1.63% | 2.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.15% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок LCTU и VDC
Максимальная просадка LCTU за все время составила -25.93%, что меньше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTU и VDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCTU | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.93% | -34.24% | +8.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -9.28% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.99% | -7.87% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.51% | -3.71% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 3.76% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCTU и VDC
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что LCTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCTU | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 3.84% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 8.98% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 13.67% | +5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 12.98% | +4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 14.58% | +2.58% |