PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCTU с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCTU с OILK

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LCTU (BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - LCTU is a ESG fund actively managed by BlackRock, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. LCTU is actively managed, while OILK is passively managed. Over the past 5 years, LCTU returned 11.92%/yr vs 16.92%/yr for OILK. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. LCTU charges 0.15%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности LCTU и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCTU показывает доходность 6.91%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 58.67%.

LCTU

1 день
-2.44%
1 месяц
0.79%
С начала года
6.91%
6 месяцев
6.76%
1 год
23.69%
3 года*
20.29%
5 лет*
11.92%
10 лет*
—

OILK

1 день
-1.50%
1 месяц
2.45%
С начала года
58.67%
6 месяцев
52.94%
1 год
53.67%
3 года*
17.93%
5 лет*
16.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCTU и OILK

2026 (YTD)20252024202320222021
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		6.91%16.96%24.00%25.38%-20.02%17.49%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		58.67%-11.86%8.18%-0.97%27.57%31.67%

Correlation

The correlation between LCTU and OILK is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2021 г.

0.09

The correlation between LCTU and OILK shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LCTU и OILK

Секторы
LCTU
OILK

Технологии

34.6%

-

Финансовые услуги

12.1%

-

Коммуникационные услуги

10.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.3%
100.0%

Здравоохранение

8.8%

-

Промышленность

8.7%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Недвижимость

2.5%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Технологии

LCTU
34.6%
OILK

-

Финансовые услуги

LCTU
12.1%
OILK

-

Коммуникационные услуги

LCTU
10.3%
OILK

-

Потребительский циклический сектор

LCTU
10.3%
OILK
100.0%

Здравоохранение

LCTU
8.8%
OILK

-

Промышленность

LCTU
8.7%
OILK

-

Потребительский защитный сектор

LCTU
4.9%
OILK

-

Энергетика

LCTU
3.5%
OILK

-

Недвижимость

LCTU
2.5%
OILK

-

Коммунальные услуги

LCTU
2.5%
OILK

-

Сырьевые материалы

LCTU
1.9%
OILK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с LCTU:
LCTU с LCTDLCTU с SPYLCTU с BSJOLCTU с QQQLCTU с IVVLCTU с SCHDLCTU с VONG
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

LCTU vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCTU
Ранг доходности на риск LCTU: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTU: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTU: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTU: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTU: 6565
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCTU c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCTUOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.87

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.40

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

3.11

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.24

6.27

+4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCTU vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCTU на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OILK равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTU и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCTUOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.87

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.56

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.11

+0.62

Просадки

Сравнение просадок LCTU и OILK

Максимальная просадка LCTU за все время составила -25.93%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTU и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCTUOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.93%

-83.76%

+57.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-17.35%

+7.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.83%

-23.42%

+3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-34.69%

+8.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-6.91%

+4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-32.59%

+26.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

8.58%

-6.47%

Волатильность

Сравнение волатильности LCTU и OILK

Текущая волатильность для BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) составляет 3.74%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что LCTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCTUOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

8.60%

-4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

23.39%

-13.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

28.86%

-16.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

30.12%

-12.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

35.96%

-18.92%

Сравнение комиссий LCTU и OILK

LCTU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTU и OILK

Дивидендная доходность LCTU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности OILK в 8.46%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		0.95%1.02%1.27%1.46%1.63%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.46%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Часто задаваемые вопросы

LCTU and OILK have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILK has higher volatility (8.60%) compared to LCTU (3.74%). In terms of maximum drawdown, LCTU dropped -25.93% vs OILK's -83.76%.

On 5-year performance, OILK leads with 16.92% vs 11.92% for LCTU. On fees, LCTU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, LCTU has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OILK has performed better with a 16.92% return vs 11.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LCTU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.68% for OILK.

OILK has the higher dividend yield at 8.46%, compared with 0.95% for LCTU.

LCTU is categorized as ESG, while OILK is Oil & Gas. They also come from different issuers: BlackRock and ProShares. Their fees differ too: 0.15% for LCTU and 0.68% for OILK.

LCTU currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCTU и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор