PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCTU с GLRY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCTU с GLRY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LCTU (BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF) and GLRY (Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF) are both exchange-traded funds - LCTU is a ESG fund actively managed by BlackRock, while GLRY is a Momentum fund actively managed by Inspire. Both are actively managed. Over the past 5 years, LCTU returned 11.92%/yr vs 8.14%/yr for GLRY. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. LCTU charges 0.15%/yr vs 0.85%/yr for GLRY.

Доходность

Сравнение доходности LCTU и GLRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCTU показывает доходность 6.91%, что значительно ниже, чем у GLRY с доходностью 13.48%.

LCTU

1 день
-2.44%
1 месяц
0.79%
С начала года
6.91%
6 месяцев
6.76%
1 год
23.69%
3 года*
20.29%
5 лет*
11.92%
10 лет*
—

GLRY

1 день
-2.79%
1 месяц
-2.72%
С начала года
13.48%
6 месяцев
11.18%
1 год
25.92%
3 года*
19.45%
5 лет*
8.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCTU и GLRY

2026 (YTD)20252024202320222021
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		6.91%16.96%24.00%25.38%-20.02%17.49%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		13.48%16.50%16.59%19.58%-22.50%3.11%

Correlation

The correlation between LCTU and GLRY is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2021 г.

0.80

The correlation between LCTU and GLRY has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LCTU и GLRY

Секторы
LCTU
GLRY

Технологии

34.6%
32.3%

Финансовые услуги

12.1%
10.2%

Коммуникационные услуги

10.3%
1.6%

Потребительский циклический сектор

10.3%
11.9%

Здравоохранение

8.8%
8.1%

Промышленность

8.7%
24.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
1.4%

Энергетика

3.5%
2.5%

Недвижимость

2.5%
2.6%

Коммунальные услуги

2.5%
3.0%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Технологии

LCTU
34.6%
GLRY
32.3%

Финансовые услуги

LCTU
12.1%
GLRY
10.2%

Коммуникационные услуги

LCTU
10.3%
GLRY
1.6%

Потребительский циклический сектор

LCTU
10.3%
GLRY
11.9%

Здравоохранение

LCTU
8.8%
GLRY
8.1%

Промышленность

LCTU
8.7%
GLRY
24.6%

Потребительский защитный сектор

LCTU
4.9%
GLRY
1.4%

Энергетика

LCTU
3.5%
GLRY
2.5%

Недвижимость

LCTU
2.5%
GLRY
2.6%

Коммунальные услуги

LCTU
2.5%
GLRY
3.0%

Сырьевые материалы

LCTU
1.9%
GLRY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

Часто сравнивают с LCTU:
LCTU с LCTDLCTU с SPYLCTU с BSJOLCTU с QQQLCTU с IVVLCTU с SCHDLCTU с VONG
Часто сравнивают с GLRY:
GLRY с BIBLGLRY с FDLSGLRY с ETIDXGLRY с INDSGLRY с TMFCGLRY с QQQGLRY с VTI

Доходность на риск

LCTU vs. GLRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCTU
Ранг доходности на риск LCTU: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTU: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTU: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTU: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTU: 6565
Ранг коэф-та Мартина
GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCTU c GLRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCTUGLRYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.41

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
1.96

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.39

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.24

8.29

+2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCTU vs. GLRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCTU на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа GLRY равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTU и GLRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCTUGLRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.41

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.41

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.49

+0.24

Просадки

Сравнение просадок LCTU и GLRY

Максимальная просадка LCTU за все время составила -25.93%, что меньше максимальной просадки GLRY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTU и GLRY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCTUGLRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.93%

-40.60%

+14.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-10.89%

+1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.83%

-20.50%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-34.63%

+8.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-3.07%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-16.02%

+9.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

3.13%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности LCTU и GLRY

Текущая волатильность для BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) составляет 3.74%, в то время как у Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что LCTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCTUGLRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

6.18%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

15.43%

-5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

18.41%

-5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

20.09%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

21.43%

-4.39%

Сравнение комиссий LCTU и GLRY

LCTU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GLRY в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTU и GLRY

Дивидендная доходность LCTU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности GLRY в 0.25%

ПозицияTTM20252024202320222021
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		0.25%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		0.95%1.02%1.27%1.46%1.63%2.20%

Часто задаваемые вопросы

LCTU and GLRY have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLRY has higher volatility (6.18%) compared to LCTU (3.74%). In terms of maximum drawdown, LCTU dropped -25.93% vs GLRY's -40.60%.

On 5-year performance, LCTU leads with 11.92% vs 8.14% for GLRY. On fees, LCTU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, LCTU has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LCTU has performed better with a 11.92% return vs 8.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LCTU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for GLRY.

LCTU has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.25% for GLRY.

LCTU is categorized as ESG, while GLRY is Momentum. They also come from different issuers: BlackRock and Inspire. Their fees differ too: 0.15% for LCTU and 0.85% for GLRY.

LCTU currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCTU и GLRY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор