Сравнение LCTU с FAAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR).
LCTU и FAAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCTU - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г.. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности LCTU и FAAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LCTU и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LCTU BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF | -4.34% | 16.96% | 24.00% | 25.38% | -20.02% | 17.49% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 24.50% | 8.07% | 5.97% | -5.63% | 10.15% | 5.30% |
Доходность по периодам
С начала года, LCTU показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 24.50%.
LCTU
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.35%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 17.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAAR
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 7.76%
- С начала года
- 24.50%
- 6 месяцев
- 22.58%
- 1 год
- 30.52%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCTU и FAAR
LCTU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Доходность на риск
LCTU vs. FAAR — Ранг доходности на риск
LCTU
FAAR
Сравнение LCTU c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCTU | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 2.00 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 2.69 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.35 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.57 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 7.53 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCTU | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 2.00 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.45 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между LCTU и FAAR составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCTU и FAAR
Дивидендная доходность LCTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности FAAR в 9.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCTU BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF | 1.06% | 1.02% | 1.27% | 1.46% | 1.63% | 2.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.24% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок LCTU и FAAR
Максимальная просадка LCTU за все время составила -25.93%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTU и FAAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCTU | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.93% | -18.03% | -7.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -11.54% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.99% | -0.86% | -5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.51% | -7.97% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 3.93% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCTU и FAAR
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) имеют волатильность 5.44% и 5.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCTU | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 5.66% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 10.65% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 15.32% | +3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 13.00% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 11.54% | +5.62% |