PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LCTU с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LCTU и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCTU и FAAR


2026 (YTD)20252024202320222021
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF
-4.34%16.96%24.00%25.38%-20.02%17.49%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
24.50%8.07%5.97%-5.63%10.15%5.30%

Доходность по периодам

С начала года, LCTU показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 24.50%.


LCTU

1 день
0.83%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.35%
1 год
17.34%
3 года*
17.55%
5 лет*
10 лет*

FAAR

1 день
-0.35%
1 месяц
7.76%
С начала года
24.50%
6 месяцев
22.58%
1 год
30.52%
3 года*
10.43%
5 лет*
9.33%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Сравнение комиссий LCTU и FAAR

LCTU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.


Доходность на риск

LCTU vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LCTU
Ранг доходности на риск LCTU: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTU: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTU: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTU: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTU: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTU: 6262
Ранг коэф-та Мартина

FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCTU c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LCTUFAARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

2.00

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.69

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.57

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.59

7.53

-0.94

LCTU vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCTU на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTU и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LCTUFAARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.00

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.45

+0.16

Корреляция

Корреляция между LCTU и FAAR составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTU и FAAR

Дивидендная доходность LCTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности FAAR в 9.24%


TTM202520242023202220212020201920182017
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF
1.06%1.02%1.27%1.46%1.63%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
9.24%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%

Просадки

Сравнение просадок LCTU и FAAR

Максимальная просадка LCTU за все время составила -25.93%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTU и FAAR.


Загрузка...

Показатели просадок


LCTUFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.93%

-18.03%

-7.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-11.54%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-0.86%

-5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.51%

-7.97%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.93%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности LCTU и FAAR

BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) имеют волатильность 5.44% и 5.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LCTUFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

5.66%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

10.65%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

15.32%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

13.00%

+4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

11.54%

+5.62%