PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCTU с ESGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCTU с ESGV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LCTU (BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF) and ESGV (Vanguard ESG U.S. Stock ETF) are both exchange-traded funds - LCTU is a ESG fund actively managed by BlackRock, while ESGV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE US All Cap Choice Index. LCTU is actively managed, while ESGV is passively managed. Over the past 5 years, LCTU returned 11.92%/yr vs 12.04%/yr for ESGV. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. LCTU charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for ESGV.

Доходность

Сравнение доходности LCTU и ESGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCTU показывает доходность 6.91%, что значительно ниже, чем у ESGV с доходностью 7.83%.

LCTU

1 день
-2.44%
1 месяц
0.79%
С начала года
6.91%
6 месяцев
6.76%
1 год
23.69%
3 года*
20.29%
5 лет*
11.92%
10 лет*
—

ESGV

1 день
-3.05%
1 месяц
0.63%
С начала года
7.83%
6 месяцев
7.39%
1 год
25.05%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCTU и ESGV

2026 (YTD)20252024202320222021
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		6.91%16.96%24.00%25.38%-20.02%17.49%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		7.83%16.48%24.69%30.79%-24.04%16.26%

Correlation

The correlation between LCTU and ESGV is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2021 г.

0.99

The correlation between LCTU and ESGV has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LCTU и ESGV

Секторы
LCTU
ESGV

Технологии

34.6%
39.5%

Финансовые услуги

12.1%
12.3%

Коммуникационные услуги

10.3%
13.0%

Потребительский циклический сектор

10.3%
12.2%

Здравоохранение

8.8%
9.8%

Промышленность

8.7%
4.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.9%

Энергетика

3.5%
0.1%

Недвижимость

2.5%
2.8%

Коммунальные услуги

2.5%
0.2%

Сырьевые материалы

1.9%
1.9%

Технологии

LCTU
34.6%
ESGV
39.5%

Финансовые услуги

LCTU
12.1%
ESGV
12.3%

Коммуникационные услуги

LCTU
10.3%
ESGV
13.0%

Потребительский циклический сектор

LCTU
10.3%
ESGV
12.2%

Здравоохранение

LCTU
8.8%
ESGV
9.8%

Промышленность

LCTU
8.7%
ESGV
4.5%

Потребительский защитный сектор

LCTU
4.9%
ESGV
3.9%

Энергетика

LCTU
3.5%
ESGV
0.1%

Недвижимость

LCTU
2.5%
ESGV
2.8%

Коммунальные услуги

LCTU
2.5%
ESGV
0.2%

Сырьевые материалы

LCTU
1.9%
ESGV
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

Часто сравнивают с LCTU:
LCTU с LCTDLCTU с SPYLCTU с BSJOLCTU с QQQLCTU с IVVLCTU с SCHDLCTU с VONG
Часто сравнивают с ESGV:
ESGV с VTIESGV с VOOESGV с ESGUESGV с SPYESGV с VFTAXESGV с ESGDESGV с VESGX

Доходность на риск

LCTU vs. ESGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCTU
Ранг доходности на риск LCTU: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTU: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTU: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTU: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTU: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ESGV
Ранг доходности на риск ESGV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCTU c ESGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCTUESGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.84

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.49

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.17

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.24

9.28

+1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCTU vs. ESGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCTU на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGV равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTU и ESGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCTUESGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.84

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.66

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.70

+0.03

Просадки

Сравнение просадок LCTU и ESGV

Максимальная просадка LCTU за все время составила -25.93%, что меньше максимальной просадки ESGV в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTU и ESGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCTUESGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.93%

-33.66%

+7.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-11.60%

+2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.83%

-20.41%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-28.81%

+2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-3.49%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-6.43%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.71%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности LCTU и ESGV

Текущая волатильность для BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) составляет 3.74%, в то время как у Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что LCTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCTUESGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

4.41%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

10.66%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

13.71%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

18.39%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

20.61%

-3.57%

Сравнение комиссий LCTU и ESGV

LCTU берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ESGV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTU и ESGV

Дивидендная доходность LCTU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности ESGV в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		0.87%0.91%1.04%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		0.95%1.02%1.27%1.46%1.63%2.20%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, LCTU and ESGV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ESGV has higher volatility (4.41%) compared to LCTU (3.74%). In terms of maximum drawdown, LCTU dropped -25.93% vs ESGV's -33.66%.

On 5-year performance, ESGV leads with 12.04% vs 11.92% for LCTU. On fees, ESGV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, LCTU has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGV has performed better with a 12.04% return vs 11.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for LCTU.

LCTU has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.87% for ESGV.

LCTU is categorized as ESG, while ESGV is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: BlackRock and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for LCTU and 0.09% for ESGV.

LCTU currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCTU и ESGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор