PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCTU с DYNF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCTU с DYNF

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF).

LCTU и DYNF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCTU - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г.. DYNF - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности LCTU и DYNF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCTU и DYNF

2026 (YTD)20252024202320222021
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		-4.27%16.96%24.00%25.38%-20.02%17.49%
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		-3.06%20.00%30.29%36.25%-20.27%10.61%

Доходность по периодам

С начала года, LCTU показывает доходность -4.27%, что значительно ниже, чем у DYNF с доходностью -3.06%.

LCTU

1 день
0.07%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-4.27%
6 месяцев
-2.33%
1 год
22.78%
3 года*
17.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

DYNF

1 день
0.10%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
-0.20%
1 год
26.92%
3 года*
22.75%
5 лет*
13.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF

Часто сравнивают с LCTU:
LCTU с LCTDLCTU с SPYLCTU с IVVLCTU с QQQLCTU с VONGLCTU с BSJOLCTU с VDC
Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с VTIDYNF с SCHGDYNF с BRNY

Сравнение комиссий LCTU и DYNF

LCTU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DYNF в 0.30%.

DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Доходность на риск

LCTU vs. DYNF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCTU
Ранг доходности на риск LCTU: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTU: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTU: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTU: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTU: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCTU c DYNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCTUDYNFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.15

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.70

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.87

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.34

8.80

-2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCTU vs. DYNF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCTU на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DYNF равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTU и DYNF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCTUDYNFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.15

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.73

-0.12

Корреляция

Корреляция между LCTU и DYNF составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTU и DYNF

Дивидендная доходность LCTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности DYNF в 1.02%

TTM2025202420232022202120202019
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		1.06%1.02%1.27%1.46%1.63%2.20%0.00%0.00%
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		1.02%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%

Просадки

Сравнение просадок LCTU и DYNF

Максимальная просадка LCTU за все время составила -25.93%, что меньше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTU и DYNF.

Загрузка...

Показатели просадок

LCTUDYNFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.93%

-34.72%

+8.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-8.67%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-4.85%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-6.10%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.43%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности LCTU и DYNF

BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) имеют волатильность 5.37% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCTUDYNFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

5.49%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

10.02%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

18.21%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

17.48%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

20.05%

-2.89%