PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCTU с DYNF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCTU с DYNF

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LCTU (BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF) and DYNF (BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF) are both exchange-traded funds - LCTU is a ESG fund actively managed by BlackRock, while DYNF is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past 5 years, LCTU returned 11.92%/yr vs 14.43%/yr for DYNF. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. LCTU charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for DYNF.

Доходность

Сравнение доходности LCTU и DYNF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCTU показывает доходность 6.91%, что значительно ниже, чем у DYNF с доходностью 8.63%.

LCTU

1 день
-2.44%
1 месяц
0.79%
С начала года
6.91%
6 месяцев
6.76%
1 год
23.69%
3 года*
20.29%
5 лет*
11.92%
10 лет*
—

DYNF

1 день
-2.95%
1 месяц
0.46%
С начала года
8.63%
6 месяцев
8.32%
1 год
27.61%
3 года*
25.09%
5 лет*
14.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCTU и DYNF

2026 (YTD)20252024202320222021
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		6.91%16.96%24.00%25.38%-20.02%17.49%
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		8.63%20.00%30.29%36.25%-20.27%10.61%

Correlation

The correlation between LCTU and DYNF is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2021 г.

0.97

The correlation between LCTU and DYNF has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LCTU и DYNF

Секторы
LCTU
DYNF

Технологии

34.6%
39.8%

Финансовые услуги

12.1%
16.2%

Коммуникационные услуги

10.3%
11.7%

Потребительский циклический сектор

10.3%
7.8%

Здравоохранение

8.8%
6.6%

Промышленность

8.7%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
2.4%

Энергетика

3.5%
1.9%

Недвижимость

2.5%
1.9%

Коммунальные услуги

2.5%
2.7%

Сырьевые материалы

1.9%
0.7%

Технологии

LCTU
34.6%
DYNF
39.8%

Финансовые услуги

LCTU
12.1%
DYNF
16.2%

Коммуникационные услуги

LCTU
10.3%
DYNF
11.7%

Потребительский циклический сектор

LCTU
10.3%
DYNF
7.8%

Здравоохранение

LCTU
8.8%
DYNF
6.6%

Промышленность

LCTU
8.7%
DYNF
8.4%

Потребительский защитный сектор

LCTU
4.9%
DYNF
2.4%

Энергетика

LCTU
3.5%
DYNF
1.9%

Недвижимость

LCTU
2.5%
DYNF
1.9%

Коммунальные услуги

LCTU
2.5%
DYNF
2.7%

Сырьевые материалы

LCTU
1.9%
DYNF
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF

Часто сравнивают с LCTU:
LCTU с LCTDLCTU с SPYLCTU с BSJOLCTU с QQQLCTU с IVVLCTU с SCHDLCTU с VONG
Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с VTIDYNF с BRNY

Доходность на риск

LCTU vs. DYNF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCTU
Ранг доходности на риск LCTU: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTU: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTU: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTU: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTU: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCTU c DYNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCTUDYNFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.17

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.90

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

3.20

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.24

15.42

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCTU vs. DYNF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCTU на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DYNF равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTU и DYNF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCTUDYNFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.17

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.83

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.81

-0.08

Просадки

Сравнение просадок LCTU и DYNF

Максимальная просадка LCTU за все время составила -25.93%, что меньше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTU и DYNF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCTUDYNFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.93%

-34.72%

+8.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-8.67%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.83%

-18.70%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-28.65%

+2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-3.17%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-5.97%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.79%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности LCTU и DYNF

Текущая волатильность для BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) составляет 3.74%, в то время как у BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что LCTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCTUDYNFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

4.27%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

10.04%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

12.81%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

17.54%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

19.92%

-2.88%

Сравнение комиссий LCTU и DYNF

LCTU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DYNF в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTU и DYNF

Дивидендная доходность LCTU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности DYNF в 0.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		0.91%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		0.95%1.02%1.27%1.46%1.63%2.20%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, LCTU and DYNF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DYNF has higher volatility (4.27%) compared to LCTU (3.74%). In terms of maximum drawdown, LCTU dropped -25.93% vs DYNF's -34.72%.

On 5-year performance, DYNF leads with 14.43% vs 11.92% for LCTU. On fees, LCTU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, LCTU has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DYNF has performed better with a 14.43% return vs 11.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LCTU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for DYNF.

LCTU has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.91% for DYNF.

LCTU is categorized as ESG, while DYNF is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.15% for LCTU and 0.30% for DYNF.

DYNF currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCTU и DYNF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор