PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCTU с DSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCTU с DSI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

LCTU (BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF) and DSI (iShares MSCI KLD 400 Social ETF) are both exchange-traded funds - LCTU is a ESG fund actively managed by BlackRock, while DSI is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI KLD 400 Social Index. LCTU is actively managed, while DSI is passively managed. Over the past 5 years, LCTU returned 12.39%/yr vs 13.33%/yr for DSI. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. LCTU charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for DSI.

Доходность

Сравнение доходности LCTU и DSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCTU показывает доходность 9.23%, что значительно ниже, чем у DSI с доходностью 11.83%.

LCTU

1 день
1.73%
1 месяц
2.67%
С начала года
9.23%
6 месяцев
9.49%
1 год
25.98%
3 года*
19.96%
5 лет*
12.39%
10 лет*
—

DSI

1 день
1.78%
1 месяц
2.10%
С начала года
11.83%
6 месяцев
12.35%
1 год
29.36%
3 года*
20.81%
5 лет*
13.33%
10 лет*
15.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCTU и DSI

2026 (YTD)20252024202320222021
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		9.23%16.96%24.00%25.38%-20.02%17.74%
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		11.83%18.03%22.38%28.51%-21.71%19.64%

Correlation

The correlation between LCTU and DSI is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2021 г.

0.98

The correlation between LCTU and DSI has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LCTU и DSI

Секторы
LCTU
DSI

Технологии

37.8%
43.1%

Финансовые услуги

11.3%
10.1%

Потребительский циклический сектор

10.3%
8.0%

Коммуникационные услуги

9.9%
12.8%

Здравоохранение

8.6%
7.0%

Промышленность

8.3%
8.0%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.0%

Энергетика

3.0%
1.5%

Коммунальные услуги

2.3%
0.9%

Недвижимость

2.2%
2.6%

Сырьевые материалы

1.9%
2.2%

Технологии

LCTU
37.8%
DSI
43.1%

Финансовые услуги

LCTU
11.3%
DSI
10.1%

Потребительский циклический сектор

LCTU
10.3%
DSI
8.0%

Коммуникационные услуги

LCTU
9.9%
DSI
12.8%

Здравоохранение

LCTU
8.6%
DSI
7.0%

Промышленность

LCTU
8.3%
DSI
8.0%

Потребительский защитный сектор

LCTU
4.5%
DSI
4.0%

Энергетика

LCTU
3.0%
DSI
1.5%

Коммунальные услуги

LCTU
2.3%
DSI
0.9%

Недвижимость

LCTU
2.2%
DSI
2.6%

Сырьевые материалы

LCTU
1.9%
DSI
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF

iShares MSCI KLD 400 Social ETF

Часто сравнивают с LCTU:
LCTU с LCTDLCTU с SPYLCTU с BSJOLCTU с IVVLCTU с QQQLCTU с SCHDLCTU с VONG
Часто сравнивают с DSI:
DSI с SPYDSI с VOODSI с FSLEXDSI с XSUS.TODSI с VTIDSI с QQQDSI с SPYG

Доходность на риск

LCTU vs. DSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCTU
Ранг доходности на риск LCTU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTU: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DSI
Ранг доходности на риск DSI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCTU c DSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LCTUDSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.17

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.93

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

2.67

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

11.05

+1.05

LCTU vs. DSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCTU на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DSI равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTU и DSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LCTU и DSI

Максимальная просадка LCTU за все время составила -25.93%, что меньше максимальной просадки DSI в -54.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTU и DSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCTUDSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.93%

-54.23%

+28.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-11.05%

+1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.83%

-20.58%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-28.36%

+2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.51%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-7.51%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.66%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности LCTU и DSI

Текущая волатильность для BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) составляет 4.49%, в то время как у iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что LCTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCTUDSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

5.40%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

10.95%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.76%

13.65%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

18.02%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

18.76%

-1.72%

Сравнение комиссий LCTU и DSI

LCTU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DSI в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTU и DSI

Дивидендная доходность LCTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности DSI в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		1.04%0.92%1.03%1.19%1.39%0.99%1.22%1.40%1.63%1.28%1.51%1.46%
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		1.15%1.02%1.27%1.46%1.63%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, LCTU and DSI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DSI has higher volatility (5.40%) compared to LCTU (4.49%). In terms of maximum drawdown, LCTU dropped -25.93% vs DSI's -54.23%.

On 5-year performance, DSI leads with 13.33% vs 12.39% for LCTU. On fees, LCTU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, LCTU has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DSI has performed better with a 13.33% return vs 12.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LCTU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for DSI.

LCTU has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 1.04% for DSI.

LCTU is categorized as ESG, while DSI is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: BlackRock and iShares. Their fees differ too: 0.15% for LCTU and 0.25% for DSI.

DSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCTU и DSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор