PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCTU с BALI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCTU с BALI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI).

LCTU и BALI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCTU - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г.. BALI - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности LCTU и BALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCTU и BALI

2026 (YTD)202520242023
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		-4.34%16.96%24.00%11.34%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		-0.91%14.51%22.38%9.52%

Доходность по периодам

С начала года, LCTU показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у BALI с доходностью -0.91%.

LCTU

1 день
0.83%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.35%
1 год
17.34%
3 года*
17.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

BALI

1 день
0.71%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.25%
1 год
17.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Часто сравнивают с LCTU:
LCTU с LCTDLCTU с SPYLCTU с IVVLCTU с QQQLCTU с VONGLCTU с BSJOLCTU с VDC
Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPI

Сравнение комиссий LCTU и BALI

LCTU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BALI в 0.35%.

BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Доходность на риск

LCTU vs. BALI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCTU
Ранг доходности на риск LCTU: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTU: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTU: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTU: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTU: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTU: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCTU c BALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCTUBALIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.13

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.66

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.64

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.59

8.32

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCTU vs. BALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCTU на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALI равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTU и BALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCTUBALIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.13

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.40

-0.79

Корреляция

Корреляция между LCTU и BALI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTU и BALI

Дивидендная доходность LCTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности BALI в 9.08%

TTM20252024202320222021
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		1.06%1.02%1.27%1.46%1.63%2.20%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		9.08%8.51%7.13%2.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LCTU и BALI

Максимальная просадка LCTU за все время составила -25.93%, что больше максимальной просадки BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTU и BALI.

Загрузка...

Показатели просадок

LCTUBALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.93%

-16.65%

-9.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-10.86%

-1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-3.64%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.51%

-1.71%

-4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.13%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности LCTU и BALI

BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что LCTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCTUBALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

4.62%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

7.96%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

15.60%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

13.13%

+4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

13.13%

+4.03%