PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCTU с BALI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCTU с BALI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LCTU (BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF) and BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) are both exchange-traded funds - LCTU is a ESG fund actively managed by BlackRock, while BALI is a Derivative Income fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past year, LCTU returned 23.69% vs 24.17% for BALI. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. LCTU charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for BALI.

Доходность

Сравнение доходности LCTU и BALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCTU показывает доходность 6.91%, что значительно ниже, чем у BALI с доходностью 8.86%.

LCTU

1 день
-2.44%
1 месяц
0.79%
С начала года
6.91%
6 месяцев
6.76%
1 год
23.69%
3 года*
20.29%
5 лет*
11.92%
10 лет*
—

BALI

1 день
-2.36%
1 месяц
0.42%
С начала года
8.86%
6 месяцев
9.34%
1 год
24.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCTU и BALI

2026 (YTD)202520242023
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		6.91%16.96%24.00%11.34%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		8.86%14.51%22.38%9.52%

Correlation

The correlation between LCTU and BALI is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.95

The correlation between LCTU and BALI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LCTU и BALI

Секторы
LCTU
BALI

Технологии

34.6%
35.0%

Финансовые услуги

12.1%
9.0%

Коммуникационные услуги

10.3%
10.6%

Потребительский циклический сектор

10.3%
10.2%

Здравоохранение

8.8%
9.4%

Промышленность

8.7%
8.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.1%

Энергетика

3.5%
4.3%

Недвижимость

2.5%
0.9%

Коммунальные услуги

2.5%
1.9%

Сырьевые материалы

1.9%
1.4%

Технологии

LCTU
34.6%
BALI
35.0%

Финансовые услуги

LCTU
12.1%
BALI
9.0%

Коммуникационные услуги

LCTU
10.3%
BALI
10.6%

Потребительский циклический сектор

LCTU
10.3%
BALI
10.2%

Здравоохранение

LCTU
8.8%
BALI
9.4%

Промышленность

LCTU
8.7%
BALI
8.0%

Потребительский защитный сектор

LCTU
4.9%
BALI
6.1%

Энергетика

LCTU
3.5%
BALI
4.3%

Недвижимость

LCTU
2.5%
BALI
0.9%

Коммунальные услуги

LCTU
2.5%
BALI
1.9%

Сырьевые материалы

LCTU
1.9%
BALI
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Часто сравнивают с LCTU:
LCTU с LCTDLCTU с SPYLCTU с BSJOLCTU с QQQLCTU с IVVLCTU с SCHDLCTU с VONG
Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPI

Доходность на риск

LCTU vs. BALI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCTU
Ранг доходности на риск LCTU: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTU: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTU: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTU: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTU: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCTU c BALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCTUBALIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.38

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.25

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.45

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

3.62

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.24

17.94

-6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCTU vs. BALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCTU на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALI равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTU и BALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCTUBALIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.38

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.63

-0.90

Просадки

Сравнение просадок LCTU и BALI

Максимальная просадка LCTU за все время составила -25.93%, что больше максимальной просадки BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTU и BALI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCTUBALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.93%

-16.65%

-9.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-6.71%

-2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.83%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-2.52%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-1.63%

-4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.35%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности LCTU и BALI

BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что LCTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCTUBALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.01%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

7.87%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

10.21%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

13.00%

+4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

13.00%

+4.04%

Сравнение комиссий LCTU и BALI

LCTU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BALI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTU и BALI

Дивидендная доходность LCTU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности BALI в 7.83%

ПозицияTTM20252024202320222021
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		7.83%8.51%7.13%2.13%0.00%0.00%
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		0.95%1.02%1.27%1.46%1.63%2.20%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, LCTU and BALI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LCTU has higher volatility (3.74%) compared to BALI (3.01%). In terms of maximum drawdown, LCTU dropped -25.93% vs BALI's -16.65%.

On 1-year performance, BALI leads with 24.17% vs 23.69% for LCTU. On fees, LCTU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BALI has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BALI has performed better with a 24.17% return vs 23.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LCTU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for BALI.

BALI has the higher dividend yield at 7.83%, compared with 0.95% for LCTU.

LCTU is categorized as ESG, while BALI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.15% for LCTU and 0.35% for BALI.

BALI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCTU и BALI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор