Сравнение LCTRX с SMTRX
LCTRX (Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. LCTRX charges 2.33%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.
Доходность
Сравнение доходности LCTRX и SMTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LCTRX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 4.83%
SMTRX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCTRX и SMTRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LCTRX Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares | 0.42% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | -0.10% |
Correlation
The correlation between LCTRX and SMTRX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCTRX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск
LCTRX
SMTRX
Сравнение LCTRX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares (LCTRX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCTRX | SMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCTRX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | -2.96 | +3.66 |
Просадки
Сравнение просадок LCTRX и SMTRX
Максимальная просадка LCTRX за все время составила -26.09%, что больше максимальной просадки SMTRX в -0.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTRX и SMTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCTRX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.09% | -0.21% | -25.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.21% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -0.08% | -4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LCTRX и SMTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCTRX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91% | 2.47% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.44% | 2.47% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.31% | 2.47% | +3.84% |
Сравнение комиссий LCTRX и SMTRX
LCTRX берет комиссию в 2.33%, что несколько больше комиссии SMTRX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCTRX и SMTRX
Дивидендная доходность LCTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности SMTRX в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCTRX Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares | 5.28% | 5.53% | 5.57% | 5.31% | 2.18% | 1.69% | 1.17% | 2.40% | 3.31% | 2.09% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, LCTRX and SMTRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для LCTRX и SMTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор