Сравнение LCTIX с LCTRX
LCTIX (Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares) and LCTRX (Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, LCTIX returned 5.28%/yr vs 4.84%/yr for LCTRX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. LCTIX charges 1.08%/yr vs 2.33%/yr for LCTRX.
Доходность
Сравнение доходности LCTIX и LCTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCTIX показывает доходность 2.03%, что значительно выше, чем у LCTRX с доходностью 1.87%. За последние 10 лет акции LCTIX превзошли акции LCTRX по среднегодовой доходности: 5.28% против 4.84% соответственно.
LCTIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 5.32%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 5.28%
LCTRX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 4.84%
Сравнение доходности по годам LCTIX и LCTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCTIX Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares | 2.03% | 5.12% | 6.49% | 8.47% | 2.64% | 2.41% | 12.94% | 1.55% | 6.64% | 4.79% |
LCTRX Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares | 1.87% | 4.72% | 6.03% | 8.26% | 2.22% | 1.99% | 12.07% | 1.15% | 6.01% | 4.28% |
Correlation
The correlation between LCTIX and LCTRX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2010 г. | 0.90 |
The correlation between LCTIX and LCTRX shifts across timeframes, from 0.77 (3 years) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCTIX vs. LCTRX — Ранг доходности на риск
LCTIX
LCTRX
Сравнение LCTIX c LCTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares (LCTIX) и Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares (LCTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCTIX | LCTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.05 | 1.95 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.56 | 4.22 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.47 | 17.54 | +1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCTIX | LCTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72 | 2.60 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.39 | 2.23 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.77 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.70 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок LCTIX и LCTRX
Максимальная просадка LCTIX за все время составила -24.76%, что меньше максимальной просадки LCTRX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTIX и LCTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCTIX | LCTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.76% | -26.09% | +1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -1.17% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.29% | -1.33% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.70% | -3.82% | +0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.61% | -23.93% | +0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -4.12% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.28% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCTIX и LCTRX
Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares (LCTIX) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares (LCTRX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что LCTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCTIX | LCTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 0.58% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.45% | 1.43% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97% | 1.91% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.44% | 2.44% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.31% | 6.31% | 0.00% |
Сравнение комиссий LCTIX и LCTRX
LCTIX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии LCTRX в 2.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCTIX и LCTRX
Дивидендная доходность LCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности LCTRX в 5.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCTIX Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares | 5.64% | 5.90% | 5.91% | 5.50% | 2.31% | 1.93% | 1.73% | 2.92% | 3.67% | 2.56% |
LCTRX Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares | 5.27% | 5.53% | 5.57% | 5.31% | 2.18% | 1.69% | 1.17% | 2.40% | 3.31% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
LCTIX and LCTRX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCTIX has higher volatility (0.62%) compared to LCTRX (0.58%). In terms of maximum drawdown, LCTIX dropped -24.76% vs LCTRX's -26.09%.
LCTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCTIX и LCTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор