Сравнение LCSMX с SSKEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX).
LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г.. SSKEX управляется State Street. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности LCSMX и SSKEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LCSMX и SSKEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 11.23% | 51.52% | -13.60% | 16.26% | -27.25% | 4.73% | 35.72% | 6.81% | 1.42% |
SSKEX State Street Emerging Markets Equity Index Fund | 2.70% | 33.79% | 7.00% | 9.50% | -20.23% | -2.80% | 18.20% | 18.16% | -17.52% |
Доходность по периодам
С начала года, LCSMX показывает доходность 11.23%, что значительно выше, чем у SSKEX с доходностью 2.70%.
LCSMX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -12.34%
- С начала года
- 11.23%
- 6 месяцев
- 26.19%
- 1 год
- 63.67%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- —
SSKEX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 6.45%
- 1 год
- 32.02%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 7.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCSMX и SSKEX
LCSMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SSKEX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LCSMX vs. SSKEX — Ранг доходности на риск
LCSMX
SSKEX
Сравнение LCSMX c SSKEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCSMX | SSKEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.92 | 1.99 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.47 | 2.55 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.37 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 2.57 | +1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.92 | 9.74 | +7.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCSMX | SSKEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 1.99 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.23 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.50 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между LCSMX и SSKEX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCSMX и SSKEX
Дивидендная доходность LCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности SSKEX в 2.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 0.90% | 1.00% | 1.29% | 1.22% | 1.11% | 3.03% | 0.48% | 0.88% | 1.40% | 0.00% | 0.00% |
SSKEX State Street Emerging Markets Equity Index Fund | 2.78% | 2.85% | 2.90% | 3.26% | 3.90% | 1.95% | 1.84% | 2.84% | 3.01% | 2.55% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок LCSMX и SSKEX
Максимальная просадка LCSMX за все время составила -39.72%, примерно равная максимальной просадке SSKEX в -39.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCSMX и SSKEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCSMX | SSKEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.72% | -39.23% | -0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | -12.44% | -2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.72% | -37.16% | -2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.80% | -11.03% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.97% | -13.46% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 3.28% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCSMX и SSKEX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что LCSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSKEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCSMX | SSKEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.00% | 7.77% | +4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 12.06% | +5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 16.41% | +5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.90% | 16.11% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 17.09% | +2.26% |