PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCSMX с MADCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCSMX с MADCX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LCSMX (Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund) and MADCX (BlackRock Emerging Markets Fund, Inc.) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, LCSMX returned 11.55%/yr vs 5.03%/yr for MADCX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCSMX charges 0.00%/yr vs 0.86%/yr for MADCX.

Доходность

Сравнение доходности LCSMX и MADCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) и BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. (MADCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCSMX показывает доходность 63.33%, что значительно выше, чем у MADCX с доходностью 31.79%.

LCSMX

1 день
-2.37%
1 месяц
8.58%
С начала года
63.33%
6 месяцев
70.26%
1 год
122.05%
3 года*
30.97%
5 лет*
11.55%
10 лет*
—

MADCX

1 день
-1.07%
1 месяц
2.29%
С начала года
31.79%
6 месяцев
35.21%
1 год
60.38%
3 года*
21.28%
5 лет*
5.03%
10 лет*
11.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCSMX и MADCX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		63.33%51.52%-13.60%16.26%-27.25%4.73%35.72%6.81%1.42%
MADCX
BlackRock Emerging Markets Fund, Inc.		31.79%30.47%-1.09%10.77%-24.12%-1.14%24.53%26.47%-14.33%

Correlation

The correlation between LCSMX and MADCX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2018 г.

0.77

The correlation between LCSMX and MADCX shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.87 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

BlackRock Emerging Markets Fund, Inc.

Часто сравнивают с LCSMX:
LCSMX с MEMQXLCSMX с HIEMXLCSMX с NEMIXLCSMX с RGSVXLCSMX с ARMGXLCSMX с DESIXLCSMX с PEMYX
Часто сравнивают с MADCX:
MADCX с VOOMADCX с EEMVMADCX с MADVXMADCX с SCHDMADCX с EEMMADCX с EFEIXMADCX с GLLSX

Доходность на риск

LCSMX vs. MADCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCSMX
Ранг доходности на риск LCSMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
MADCX
Ранг доходности на риск MADCX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MADCX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADCX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADCX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADCX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCSMX c MADCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) и BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. (MADCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCSMXMADCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.89
2.91

+1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.23
3.63

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.84

1.54

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.08

3.90

+4.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.36

15.74

+15.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCSMX vs. MADCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCSMX на текущий момент составляет 4.89, что выше коэффициента Шарпа MADCX равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCSMX и MADCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCSMXMADCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.89

2.91

+1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.28

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.38

+0.27

Просадки

Сравнение просадок LCSMX и MADCX

Максимальная просадка LCSMX за все время составила -39.72%, что меньше максимальной просадки MADCX в -66.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCSMX и MADCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCSMXMADCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.72%

-66.58%

+26.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-15.57%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.31%

-20.25%

-3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.72%

-40.70%

+0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-1.90%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.72%

-18.37%

+4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

3.85%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности LCSMX и MADCX

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) имеет более высокую волатильность в 13.49% по сравнению с BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. (MADCX) с волатильностью 8.84%. Это указывает на то, что LCSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MADCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCSMXMADCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.49%

8.84%

+4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.84%

18.24%

+4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.44%

20.84%

+4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.27%

18.16%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.03%

18.57%

+1.46%

Сравнение комиссий LCSMX и MADCX

LCSMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии MADCX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCSMX и MADCX

Дивидендная доходность LCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности MADCX в 3.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		0.61%1.00%1.29%1.22%1.11%3.03%0.48%0.88%1.40%0.00%0.00%0.00%
MADCX
BlackRock Emerging Markets Fund, Inc.		3.23%4.26%1.90%1.67%2.22%5.72%0.97%1.53%0.98%0.48%1.82%1.34%

Часто задаваемые вопросы

LCSMX and MADCX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCSMX has higher volatility (13.49%) compared to MADCX (8.84%). In terms of maximum drawdown, LCSMX dropped -39.72% vs MADCX's -66.58%.

LCSMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.89 vs 2.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCSMX и MADCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор