PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCSMX с EMSQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCSMX с EMSQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) и Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX).

LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г.. EMSQX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 19 мар. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности LCSMX и EMSQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) и Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCSMX и EMSQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		11.23%51.52%-13.60%16.26%-27.25%4.73%47.67%
EMSQX
Shelton Emerging Markets Fund		3.82%32.98%3.45%15.43%-14.33%0.77%44.90%

Доходность по периодам

С начала года, LCSMX показывает доходность 11.23%, что значительно выше, чем у EMSQX с доходностью 3.82%.

LCSMX

1 день
1.89%
1 месяц
-12.34%
С начала года
11.23%
6 месяцев
26.19%
1 год
63.67%
3 года*
17.07%
5 лет*
4.71%
10 лет*
—

EMSQX

1 день
2.53%
1 месяц
-9.27%
С начала года
3.82%
6 месяцев
7.05%
1 год
33.61%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Shelton Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с LCSMX:
LCSMX с MEMQXLCSMX с ARMGXLCSMX с PEMYXLCSMX с LMSMXLCSMX с HIEMXLCSMX с DEMIXLCSMX с AVEEX
Часто сравнивают с EMSQX:
EMSQX с SPYI.DEEMSQX с SISEXEMSQX с DEBTXEMSQX с CFNTXEMSQX с CAUSXEMSQX с NEXTXEMSQX с FCEEX

Сравнение комиссий LCSMX и EMSQX

LCSMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии EMSQX в 1.77%.

EMSQX
Shelton Emerging Markets Fund
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Доходность на риск

LCSMX vs. EMSQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCSMX
Ранг доходности на риск LCSMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
EMSQX
Ранг доходности на риск EMSQX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSQX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSQX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSQX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSQX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSQX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCSMX c EMSQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) и Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCSMXEMSQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.92

1.89

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.47

2.45

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.34

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.11

2.40

+1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.92

9.39

+7.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCSMX vs. EMSQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCSMX на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа EMSQX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCSMX и EMSQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCSMXEMSQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

1.89

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.43

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.82

-0.40

Корреляция

Корреляция между LCSMX и EMSQX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCSMX и EMSQX

Дивидендная доходность LCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности EMSQX в 15.76%

TTM20252024202320222021202020192018
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		0.90%1.00%1.29%1.22%1.11%3.03%0.48%0.88%1.40%
EMSQX
Shelton Emerging Markets Fund		15.76%16.36%7.85%10.06%1.52%1.94%0.18%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LCSMX и EMSQX

Максимальная просадка LCSMX за все время составила -39.72%, что больше максимальной просадки EMSQX в -29.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCSMX и EMSQX.

Загрузка...

Показатели просадок

LCSMXEMSQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.72%

-29.96%

-9.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-13.60%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.72%

-27.29%

-12.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.80%

-11.42%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.97%

-8.16%

-5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

3.48%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности LCSMX и EMSQX

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что LCSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMSQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCSMXEMSQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.00%

8.37%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.91%

13.62%

+4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

18.68%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

16.23%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

16.48%

+2.87%