Сравнение LCSMX с BADEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX).
LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г.. BADEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности LCSMX и BADEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LCSMX и BADEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 11.23% | 51.52% | -13.60% | 16.26% | -27.25% | 4.73% | 4.19% |
BADEX BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund | 1.30% | 13.95% | 10.15% | 11.67% | -11.34% | 4.49% | 2.32% |
Доходность по периодам
С начала года, LCSMX показывает доходность 11.23%, что значительно выше, чем у BADEX с доходностью 1.30%.
LCSMX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -12.34%
- С начала года
- 11.23%
- 6 месяцев
- 26.19%
- 1 год
- 63.67%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- —
BADEX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.79%
- 1 год
- 12.34%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCSMX и BADEX
LCSMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BADEX в 1.06%.
Доходность на риск
LCSMX vs. BADEX — Ранг доходности на риск
LCSMX
BADEX
Сравнение LCSMX c BADEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCSMX | BADEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.92 | 1.23 | +1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.47 | 1.63 | +1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.25 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 1.41 | +2.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.92 | 5.60 | +11.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCSMX | BADEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 1.23 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.48 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.57 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между LCSMX и BADEX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCSMX и BADEX
Дивидендная доходность LCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности BADEX в 7.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 0.90% | 1.00% | 1.29% | 1.22% | 1.11% | 3.03% | 0.48% | 0.88% | 1.40% |
BADEX BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund | 7.42% | 7.52% | 2.27% | 1.92% | 2.43% | 7.54% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LCSMX и BADEX
Максимальная просадка LCSMX за все время составила -39.72%, что больше максимальной просадки BADEX в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCSMX и BADEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCSMX | BADEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.72% | -21.86% | -17.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | -8.89% | -6.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.72% | -21.86% | -17.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.80% | -7.45% | -6.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.97% | -5.77% | -8.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 2.24% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCSMX и BADEX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что LCSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BADEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCSMX | BADEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.00% | 5.22% | +6.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 7.29% | +10.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 10.29% | +11.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.90% | 9.99% | +7.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 10.19% | +9.16% |