PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCSMX с AIEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCSMX с AIEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) и Alger Emerging Markets Fund (AIEMX).

LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г.. AIEMX управляется Alger. Фонд был запущен 28 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности LCSMX и AIEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) и Alger Emerging Markets Fund (AIEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCSMX и AIEMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		11.23%51.52%-13.60%16.26%-27.25%4.73%35.72%6.81%1.42%
AIEMX
Alger Emerging Markets Fund		0.15%25.30%5.60%13.49%-32.52%-0.45%37.17%21.98%-24.23%

Доходность по периодам

С начала года, LCSMX показывает доходность 11.23%, что значительно выше, чем у AIEMX с доходностью 0.15%.

LCSMX

1 день
1.89%
1 месяц
-12.34%
С начала года
11.23%
6 месяцев
26.19%
1 год
63.67%
3 года*
17.07%
5 лет*
4.71%
10 лет*
—

AIEMX

1 день
3.20%
1 месяц
-9.76%
С начала года
0.15%
6 месяцев
2.85%
1 год
23.96%
3 года*
13.55%
5 лет*
-0.33%
10 лет*
6.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Alger Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с LCSMX:
LCSMX с MEMQXLCSMX с PEMYXLCSMX с LMSMXLCSMX с DEMIXLCSMX с ARMGXLCSMX с AVEEXLCSMX с DESIX
Часто сравнивают с AIEMX:
AIEMX с FDGRXAIEMX с EAEMXAIEMX с DEMIXAIEMX с BADEXAIEMX с FCEEXAIEMX с ALBAXAIEMX с COBYX

Сравнение комиссий LCSMX и AIEMX

LCSMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии AIEMX в 1.45%.

AIEMX
Alger Emerging Markets Fund
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Доходность на риск

LCSMX vs. AIEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCSMX
Ранг доходности на риск LCSMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
AIEMX
Ранг доходности на риск AIEMX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIEMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIEMX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIEMX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIEMX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIEMX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCSMX c AIEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) и Alger Emerging Markets Fund (AIEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCSMXAIEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.92

1.33

+1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.47

1.83

+1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.26

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.11

1.56

+2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.92

6.64

+10.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCSMX vs. AIEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCSMX на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа AIEMX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCSMX и AIEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCSMXAIEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

1.33

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

-0.02

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.15

+0.27

Корреляция

Корреляция между LCSMX и AIEMX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCSMX и AIEMX

Дивидендная доходность LCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности AIEMX в 0.05%

TTM202520242023202220212020201920182017
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		0.90%1.00%1.29%1.22%1.11%3.03%0.48%0.88%1.40%0.00%
AIEMX
Alger Emerging Markets Fund		0.05%0.05%0.31%0.00%0.00%4.19%0.00%5.08%2.35%3.58%

Просадки

Сравнение просадок LCSMX и AIEMX

Максимальная просадка LCSMX за все время составила -39.72%, что меньше максимальной просадки AIEMX в -46.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCSMX и AIEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

LCSMXAIEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.72%

-46.21%

+6.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-15.17%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.72%

-43.75%

+4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.80%

-12.45%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.97%

-17.41%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

3.55%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности LCSMX и AIEMX

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) с волатильностью 10.03%. Это указывает на то, что LCSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCSMXAIEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.00%

10.03%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.91%

14.39%

+3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

18.61%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

18.92%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

19.27%

+0.08%