Сравнение LCSMX с ABEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) и abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX).
LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г.. ABEMX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 10 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности LCSMX и ABEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LCSMX и ABEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 11.23% | 51.52% | -13.60% | 16.26% | -27.25% | 4.73% | 35.72% | 6.81% | 1.42% |
ABEMX abrdn Emerging Markets Fund | 2.61% | 32.43% | 3.98% | 6.67% | -26.23% | 7.15% | 27.65% | 20.42% | -17.31% |
Доходность по периодам
С начала года, LCSMX показывает доходность 11.23%, что значительно выше, чем у ABEMX с доходностью 2.61%.
LCSMX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -12.34%
- С начала года
- 11.23%
- 6 месяцев
- 26.19%
- 1 год
- 63.67%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- —
ABEMX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -9.24%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 34.20%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 7.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCSMX и ABEMX
LCSMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ABEMX в 1.10%.
Доходность на риск
LCSMX vs. ABEMX — Ранг доходности на риск
LCSMX
ABEMX
Сравнение LCSMX c ABEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) и abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCSMX | ABEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.92 | 1.90 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.47 | 2.50 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.37 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 2.49 | +1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.92 | 10.16 | +6.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCSMX | ABEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 1.90 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.16 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.31 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между LCSMX и ABEMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCSMX и ABEMX
Дивидендная доходность LCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности ABEMX в 5.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 0.90% | 1.00% | 1.29% | 1.22% | 1.11% | 3.03% | 0.48% | 0.88% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ABEMX abrdn Emerging Markets Fund | 5.95% | 6.11% | 0.99% | 1.42% | 1.82% | 22.95% | 0.68% | 1.85% | 1.57% | 1.32% | 1.23% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок LCSMX и ABEMX
Максимальная просадка LCSMX за все время составила -39.72%, что меньше максимальной просадки ABEMX в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCSMX и ABEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCSMX | ABEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.72% | -54.52% | +14.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | -13.68% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.72% | -36.56% | -3.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.80% | -11.42% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.97% | -13.20% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 3.36% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCSMX и ABEMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) с волатильностью 9.71%. Это указывает на то, что LCSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCSMX | ABEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.00% | 9.71% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 13.87% | +4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 18.36% | +3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.90% | 18.16% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 18.42% | +0.93% |