Сравнение LCSIX с QNZIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) и AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX).

LCSIX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. QNZIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности LCSIX и QNZIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) и AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCSIX и QNZIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund	2.78%	1.13%	-8.29%	-3.07%	0.33%
QNZIX AQR Trend Total Return Fund Class I	6.97%	23.26%	35.22%	23.03%	1.57%

Доходность по периодам

С начала года, LCSIX показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у QNZIX с доходностью 6.97%.

LCSIX

1 день: 0.00%

1 месяц: 0.80%

С начала года: 2.78%

6 месяцев: 1.05%

1 год: 0.38%

3 года*: -2.12%

5 лет*: 1.92%

10 лет*: 2.75%

QNZIX

1 день: 0.94%

1 месяц: -1.32%

С начала года: 6.97%

6 месяцев: 11.69%

1 год: 27.41%

3 года*: 28.37%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund

Название символа

AQR Trend Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с LCSIX:

LCSIX с BICSX LCSIX с COMM.L LCSIX с JHEQX LCSIX с PGTYX LCSIX с CSH2.L LCSIX с FSMSX LCSIX с DBMF

Часто сравнивают с QNZIX:

QNZIX с QLEIX QNZIX с QDSIX QNZIX с MMTM QNZIX с CEFS QNZIX с QAI QNZIX с QRPIX QNZIX с FCNTX

Сравнение комиссий LCSIX и QNZIX

LCSIX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии QNZIX в 1.27%.

LCSIX

LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund

QNZIX

AQR Trend Total Return Fund Class I

Доходность на риск

LCSIX vs. QNZIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LCSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

QNZIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCSIX c QNZIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) и AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	LCSIX	QNZIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.04	2.06	-2.02
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.10	2.58	-2.48
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.01	1.40	-0.38
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.24	2.79	-2.54
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.49	13.91	-13.42
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCSIX vs. QNZIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCSIX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа QNZIX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCSIX и QNZIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	LCSIX	QNZIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.04	2.06	-2.02
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.34	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.41	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.46	1.81	-1.35

Корреляция

Корреляция между LCSIX и QNZIX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCSIX и QNZIX

Дивидендная доходность LCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности QNZIX в 1.00%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund	2.26%	2.32%	2.75%	1.88%	10.75%	7.14%	2.94%	0.54%	12.36%	0.02%	3.21%	7.36%
QNZIX AQR Trend Total Return Fund Class I	1.00%	1.07%	16.81%	23.32%	2.14%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок LCSIX и QNZIX

Максимальная просадка LCSIX за все время составила -25.13%, что больше максимальной просадки QNZIX в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCSIX и QNZIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	LCSIX	QNZIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-25.13%	-18.35%	-6.78%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-4.31%	-10.27%	+5.96%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-13.21%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-13.71%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.74%	-2.11%	-6.63%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.33%	-2.87%	-3.46%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.15%	2.07%	+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности LCSIX и QNZIX

Текущая волатильность для LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) составляет 1.44%, в то время как у AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что LCSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QNZIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	LCSIX	QNZIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.44%	2.71%	-1.27%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.31%	8.92%	-3.61%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	6.95%	13.67%	-6.72%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	5.58%	12.19%	-6.61%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	6.71%	12.19%	-5.48%

Сравнение LCSIX с QNZIX

Доходность

Сравнение доходности LCSIX и QNZIX

Сравнение доходности по годам LCSIX и QNZIX

Доходность по периодам

LCSIX

QNZIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий LCSIX и QNZIX

Доходность на риск

LCSIX vs. QNZIX — Ранг доходности на риск

LCSIX

QNZIX

Сравнение LCSIX c QNZIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

LCSIX vs. QNZIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCSIX и QNZIX

Просадки

Сравнение просадок LCSIX и QNZIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности LCSIX и QNZIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)