Сравнение LCR с THRV
LCR (Leuthold Core ETF) and THRV (Prospera Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCR charges 0.79%/yr vs 1.80%/yr for THRV.
Доходность
Сравнение доходности LCR и THRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCR показывает доходность 4.15%, что значительно выше, чем у THRV с доходностью 1.86%.
LCR
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- 4.15%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- —
THRV
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCR и THRV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCR Leuthold Core ETF | 4.15% | 1.64% |
THRV Prospera Income ETF | 1.86% | 0.16% |
Correlation
The correlation between LCR and THRV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCR vs. THRV — Ранг доходности на риск
LCR
THRV
Сравнение LCR c THRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Core ETF (LCR) и Prospera Income ETF (THRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCR | THRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCR | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.04 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок LCR и THRV
Максимальная просадка LCR за все время составила -17.44%, что больше максимальной просадки THRV в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCR и THRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCR | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -1.50% | -15.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.51% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -0.44% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LCR и THRV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCR | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.49% | 2.92% | +4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.02% | 2.92% | +6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.40% | 2.92% | +8.48% |
Сравнение комиссий LCR и THRV
LCR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии THRV в 1.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCR и THRV
Дивидендная доходность LCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности THRV в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCR Leuthold Core ETF | 1.31% | 1.37% | 1.86% | 1.60% | 0.75% | 0.21% | 0.62% |
THRV Prospera Income ETF | 4.71% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LCR and THRV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LCR is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.80% for THRV.
THRV has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 1.31% for LCR.
They also come from different issuers: The Leuthold Group LLC and Prospera Funds. Their fees differ too: 0.79% for LCR and 1.80% for THRV.
Подберите оптимальное распределение для LCR и THRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор