Сравнение LCR с MFUL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leuthold Core ETF (LCR) и Mindful Conservative ETF (MFUL).
LCR и MFUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCR - это активно управляемый фонд от The Leuthold Group LLC. Фонд был запущен 6 янв. 2020 г.. MFUL - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности LCR и MFUL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LCR и MFUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LCR Leuthold Core ETF | -1.75% | 12.43% | 8.68% | 12.80% | -7.58% | 0.48% |
MFUL Mindful Conservative ETF | -0.39% | 4.51% | 5.36% | 2.24% | -12.46% | -1.61% |
Доходность по периодам
С начала года, LCR показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у MFUL с доходностью -0.39%.
LCR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 10.83%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- —
MFUL
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCR и MFUL
LCR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии MFUL в 1.10%.
Доходность на риск
LCR vs. MFUL — Ранг доходности на риск
LCR
MFUL
Сравнение LCR c MFUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Core ETF (LCR) и Mindful Conservative ETF (MFUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCR | MFUL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.72 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 0.99 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.15 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 0.90 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 3.15 | +3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCR | MFUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.72 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | -0.19 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между LCR и MFUL составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCR и MFUL
Дивидендная доходность LCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности MFUL в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCR Leuthold Core ETF | 1.39% | 1.37% | 1.86% | 1.60% | 0.75% | 0.21% | 0.62% |
MFUL Mindful Conservative ETF | 3.12% | 3.31% | 2.59% | 5.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LCR и MFUL
Максимальная просадка LCR за все время составила -17.44%, что больше максимальной просадки MFUL в -16.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCR и MFUL.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCR | MFUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -16.41% | -1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.02% | -3.77% | -2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -4.00% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -9.80% | +6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 1.07% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCR и MFUL
Leuthold Core ETF (LCR) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Mindful Conservative ETF (MFUL) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что LCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCR | MFUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 1.77% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.09% | 3.10% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.06% | 4.74% | +4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.08% | 4.22% | +4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.49% | 4.22% | +7.27% |