PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCR с MFUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCR с MFUL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LCR (Leuthold Core ETF) and MFUL (Mindful Conservative ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, LCR returned 11.32%/yr vs 4.96%/yr for MFUL. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCR charges 0.79%/yr vs 1.10%/yr for MFUL.

Доходность

Сравнение доходности LCR и MFUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leuthold Core ETF (LCR) и Mindful Conservative ETF (MFUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCR показывает доходность 4.15%, что значительно выше, чем у MFUL с доходностью 3.28%.

LCR

1 день
-0.28%
1 месяц
2.71%
С начала года
4.15%
6 месяцев
5.01%
1 год
14.07%
3 года*
11.32%
5 лет*
6.74%
10 лет*
—

MFUL

1 день
-0.28%
1 месяц
1.45%
С начала года
3.28%
6 месяцев
3.33%
1 год
7.13%
3 года*
4.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCR и MFUL

2026 (YTD)20252024202320222021
LCR
Leuthold Core ETF		4.15%12.43%8.68%12.80%-7.58%0.48%
MFUL
Mindful Conservative ETF		3.28%4.51%5.36%2.24%-12.46%-1.61%

Correlation

The correlation between LCR and MFUL is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г.

0.69

Over the past year, LCR and MFUL have become more correlated (0.90) than their long-term average of 0.69, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов LCR и MFUL

Секторы
LCR
MFUL

Технологии

25.7%
25.8%

Здравоохранение

17.5%
8.4%

Финансовые услуги

16.7%
10.7%

Потребительский циклический сектор

9.4%
8.7%

Энергетика

8.8%
8.0%

Сырьевые материалы

8.6%
5.5%

Промышленность

6.7%
9.9%

Коммуникационные услуги

6.1%
8.4%

Потребительский защитный сектор

0.5%
6.7%

Коммунальные услуги

0.1%
5.5%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

LCR
25.7%
MFUL
25.8%

Здравоохранение

LCR
17.5%
MFUL
8.4%

Финансовые услуги

LCR
16.7%
MFUL
10.7%

Потребительский циклический сектор

LCR
9.4%
MFUL
8.7%

Энергетика

LCR
8.8%
MFUL
8.0%

Сырьевые материалы

LCR
8.6%
MFUL
5.5%

Промышленность

LCR
6.7%
MFUL
9.9%

Коммуникационные услуги

LCR
6.1%
MFUL
8.4%

Потребительский защитный сектор

LCR
0.5%
MFUL
6.7%

Коммунальные услуги

LCR
0.1%
MFUL
5.5%

Недвижимость

LCR

-

MFUL
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leuthold Core ETF

Mindful Conservative ETF

Часто сравнивают с LCR:
LCR с RAAXLCR с ARKDLCR с SPYLCR с NTSXLCR с SPLVLCR с BIZDLCR с VTI
Часто сравнивают с MFUL:
MFUL с AVUVMFUL с RAAMFUL с MDIVMFUL с TSPXMFUL с USAFMFUL с DBMFMFUL с CGBL

Доходность на риск

LCR vs. MFUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCR
Ранг доходности на риск LCR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCR: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCR: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
MFUL
Ранг доходности на риск MFUL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUL: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUL: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCR c MFUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Core ETF (LCR) и Mindful Conservative ETF (MFUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCRMFULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.82

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.59

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

2.13

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.69

8.24

+1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCR vs. MFUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCR на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFUL равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCR и MFUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCRMFULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.82

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.01

+0.74

Просадки

Сравнение просадок LCR и MFUL

Максимальная просадка LCR за все время составила -17.44%, что больше максимальной просадки MFUL в -16.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCR и MFUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCRMFULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-16.41%

-1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-3.36%

-2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.59%

-4.74%

-3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.46%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-9.50%

+6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

0.87%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности LCR и MFUL

Leuthold Core ETF (LCR) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с Mindful Conservative ETF (MFUL) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что LCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCRMFULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

1.46%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.98%

3.23%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.49%

3.93%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.02%

4.24%

+4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.40%

4.24%

+7.16%

Сравнение комиссий LCR и MFUL

LCR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии MFUL в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCR и MFUL

Дивидендная доходность LCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности MFUL в 3.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020
LCR
Leuthold Core ETF		1.31%1.37%1.86%1.60%0.75%0.21%0.62%
MFUL
Mindful Conservative ETF		3.01%3.31%2.59%5.00%0.29%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LCR and MFUL have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCR has higher volatility (2.08%) compared to MFUL (1.46%). In terms of maximum drawdown, LCR dropped -17.44% vs MFUL's -16.41%.

On 3-year performance, LCR leads with 11.32% vs 4.96% for MFUL. On fees, LCR is cheaper at 0.79% per year. On volatility, MFUL has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LCR has performed better with a 11.32% return vs 4.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LCR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.10% for MFUL.

MFUL has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 1.31% for LCR.

They also come from different issuers: The Leuthold Group LLC and Mohr Funds. Their fees differ too: 0.79% for LCR and 1.10% for MFUL.

LCR currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCR и MFUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор