PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LCR с MFUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LCR и MFUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leuthold Core ETF (LCR) и Mindful Conservative ETF (MFUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCR и MFUL


2026 (YTD)20252024202320222021
LCR
Leuthold Core ETF
-1.75%12.43%8.68%12.80%-7.58%0.48%
MFUL
Mindful Conservative ETF
-0.39%4.51%5.36%2.24%-12.46%-1.61%

Доходность по периодам

С начала года, LCR показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у MFUL с доходностью -0.39%.


LCR

1 день
0.42%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.22%
1 год
10.83%
3 года*
9.73%
5 лет*
6.23%
10 лет*

MFUL

1 день
0.14%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
-0.43%
1 год
3.40%
3 года*
3.81%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leuthold Core ETF

Mindful Conservative ETF

Сравнение комиссий LCR и MFUL

LCR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии MFUL в 1.10%.


Доходность на риск

LCR vs. MFUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LCR
Ранг доходности на риск LCR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCR: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCR: 6464
Ранг коэф-та Мартина

MFUL
Ранг доходности на риск MFUL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUL: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCR c MFUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Core ETF (LCR) и Mindful Conservative ETF (MFUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LCRMFULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.72

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

0.99

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.15

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

0.90

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

3.15

+3.80

LCR vs. MFUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCR на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа MFUL равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCR и MFUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LCRMFULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.72

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

-0.19

+0.86

Корреляция

Корреляция между LCR и MFUL составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LCR и MFUL

Дивидендная доходность LCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности MFUL в 3.12%


TTM202520242023202220212020
LCR
Leuthold Core ETF
1.39%1.37%1.86%1.60%0.75%0.21%0.62%
MFUL
Mindful Conservative ETF
3.12%3.31%2.59%5.00%0.29%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LCR и MFUL

Максимальная просадка LCR за все время составила -17.44%, что больше максимальной просадки MFUL в -16.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCR и MFUL.


Загрузка...

Показатели просадок


LCRMFULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-16.41%

-1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-3.77%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-4.00%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-9.80%

+6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

1.07%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности LCR и MFUL

Leuthold Core ETF (LCR) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Mindful Conservative ETF (MFUL) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что LCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LCRMFULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

1.77%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.09%

3.10%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.06%

4.74%

+4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.08%

4.22%

+4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.49%

4.22%

+7.27%