PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCR с HISF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCR с HISF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leuthold Core ETF (LCR) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF).

LCR и HISF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCR - это активно управляемый фонд от The Leuthold Group LLC. Фонд был запущен 6 янв. 2020 г.. HISF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности LCR и HISF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leuthold Core ETF (LCR) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCR и HISF

2026 (YTD)20252024
LCR
Leuthold Core ETF		-1.75%12.43%6.48%
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		-0.74%8.39%3.30%

Доходность по периодам

С начала года, LCR показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у HISF с доходностью -0.74%.

LCR

1 день
0.42%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.22%
1 год
10.83%
3 года*
9.73%
5 лет*
6.23%
10 лет*
—

HISF

1 день
0.00%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
0.44%
1 год
4.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leuthold Core ETF

First Trust High Income Strategic Focus ETF

Часто сравнивают с LCR:
LCR с RAAXLCR с ARKDLCR с NTSXLCR с SPLVLCR с SPYLCR с BIZDLCR с VTI
Часто сравнивают с HISF:
HISF с LDSFHISF с SGOVHISF с NVOHISF с VRIGHISF с MDIVHISF с VTIHISF с DYLD

Сравнение комиссий LCR и HISF

LCR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии HISF в 0.87%.

HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF
LCR
Leuthold Core ETF

Доходность на риск

LCR vs. HISF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCR
Ранг доходности на риск LCR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCR: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCR: 6464
Ранг коэф-та Мартина
HISF
Ранг доходности на риск HISF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCR c HISF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Core ETF (LCR) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCRHISFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.34

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.86

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.79

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

7.34

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCR vs. HISF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCR на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HISF равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCR и HISF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCRHISFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.34

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.32

-0.65

Корреляция

Корреляция между LCR и HISF составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCR и HISF

Дивидендная доходность LCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности HISF в 4.92%

TTM202520242023202220212020
LCR
Leuthold Core ETF		1.39%1.37%1.86%1.60%0.75%0.21%0.62%
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		4.92%4.69%3.92%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LCR и HISF

Максимальная просадка LCR за все время составила -17.44%, что больше максимальной просадки HISF в -3.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCR и HISF.

Загрузка...

Показатели просадок

LCRHISFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-3.86%

-13.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-2.90%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-1.96%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-0.86%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

0.71%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности LCR и HISF

Leuthold Core ETF (LCR) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что LCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HISF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCRHISFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

1.75%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.09%

2.26%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.06%

3.67%

+5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.08%

3.95%

+5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.49%

3.95%

+7.54%