PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCR с DFAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCR с DFAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LCR (Leuthold Core ETF) and DFAU (Dimensional US Core Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - LCR is a Diversified Portfolio fund actively managed by The Leuthold Group LLC, while DFAU is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 5 years, LCR returned 6.82%/yr vs 13.16%/yr for DFAU. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. LCR charges 0.79%/yr vs 0.12%/yr for DFAU.

Доходность

Сравнение доходности LCR и DFAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leuthold Core ETF (LCR) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCR показывает доходность 4.53%, что значительно ниже, чем у DFAU с доходностью 11.85%.

LCR

1 день
0.36%
1 месяц
2.76%
С начала года
4.53%
6 месяцев
5.35%
1 год
14.38%
3 года*
11.54%
5 лет*
6.82%
10 лет*
—

DFAU

1 день
0.48%
1 месяц
4.50%
С начала года
11.85%
6 месяцев
11.66%
1 год
29.14%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCR и DFAU

2026 (YTD)202520242023202220212020
LCR
Leuthold Core ETF		4.53%12.43%8.68%12.80%-7.58%12.12%3.85%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		11.85%16.78%23.17%24.79%-16.99%26.89%6.48%

Correlation

The correlation between LCR and DFAU is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2020 г.

0.93

The correlation between LCR and DFAU has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LCR и DFAU

Секторы
LCR
DFAU

Технологии

25.7%
32.7%

Здравоохранение

17.5%
8.5%

Финансовые услуги

16.7%
12.8%

Потребительский циклический сектор

9.4%
10.8%

Энергетика

8.8%
4.6%

Сырьевые материалы

8.6%
2.4%

Промышленность

6.7%
10.4%

Коммуникационные услуги

6.1%
10.4%

Потребительский защитный сектор

0.5%
4.8%

Коммунальные услуги

0.1%
2.5%

Недвижимость

-

0.2%

Технологии

LCR
25.7%
DFAU
32.7%

Здравоохранение

LCR
17.5%
DFAU
8.5%

Финансовые услуги

LCR
16.7%
DFAU
12.8%

Потребительский циклический сектор

LCR
9.4%
DFAU
10.8%

Энергетика

LCR
8.8%
DFAU
4.6%

Сырьевые материалы

LCR
8.6%
DFAU
2.4%

Промышленность

LCR
6.7%
DFAU
10.4%

Коммуникационные услуги

LCR
6.1%
DFAU
10.4%

Потребительский защитный сектор

LCR
0.5%
DFAU
4.8%

Коммунальные услуги

LCR
0.1%
DFAU
2.5%

Недвижимость

LCR

-

DFAU
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leuthold Core ETF

Dimensional US Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с LCR:
LCR с RAAXLCR с ARKDLCR с SPYLCR с NTSXLCR с SPLVLCR с BIZDLCR с VTI
Часто сравнивают с DFAU:
DFAU с AVUSDFAU с SPYDFAU с VTIDFAU с VOODFAU с DFUSDFAU с SNPEDFAU с RSP

Доходность на риск

LCR vs. DFAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCR
Ранг доходности на риск LCR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCR: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCR: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DFAU
Ранг доходности на риск DFAU: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAU: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCR c DFAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Core ETF (LCR) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCRDFAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.43

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.31

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

3.38

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.90

15.44

-5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCR vs. DFAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCR на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAU равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCR и DFAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCRDFAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.43

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.78

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.95

-0.20

Просадки

Сравнение просадок LCR и DFAU

Максимальная просадка LCR за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки DFAU в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCR и DFAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCRDFAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-23.61%

+6.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-8.67%

+2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.59%

-19.36%

+10.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.40%

-23.61%

+10.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.19%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-4.98%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.89%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности LCR и DFAU

Текущая волатильность для Leuthold Core ETF (LCR) составляет 2.09%, в то время как у Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что LCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCRDFAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

2.88%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.98%

9.05%

-3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.49%

12.05%

-4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.02%

17.02%

-8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.39%

16.73%

-5.34%

Сравнение комиссий LCR и DFAU

LCR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DFAU в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCR и DFAU

Дивидендная доходность LCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности DFAU в 0.89%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		0.89%0.95%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%
LCR
Leuthold Core ETF		1.31%1.37%1.86%1.60%0.75%0.21%0.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, LCR and DFAU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAU has higher volatility (2.88%) compared to LCR (2.09%). In terms of maximum drawdown, LCR dropped -17.44% vs DFAU's -23.61%.

On 5-year performance, DFAU leads with 13.16% vs 6.82% for LCR. On fees, DFAU is cheaper at 0.12% per year. On volatility, LCR has been the lower-risk option at 2.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFAU has performed better with a 13.16% return vs 6.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAU is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.79% for LCR.

LCR has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.89% for DFAU.

LCR is categorized as Diversified Portfolio, while DFAU is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: The Leuthold Group LLC and Dimensional. Their fees differ too: 0.79% for LCR and 0.12% for DFAU.

DFAU currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCR и DFAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор