PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCR с DFAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCR с DFAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leuthold Core ETF (LCR) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU).

LCR и DFAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCR - это активно управляемый фонд от The Leuthold Group LLC. Фонд был запущен 6 янв. 2020 г.. DFAU - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности LCR и DFAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leuthold Core ETF (LCR) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCR и DFAU

2026 (YTD)202520242023202220212020
LCR
Leuthold Core ETF		-1.75%12.43%8.68%12.80%-7.58%12.12%3.85%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		-2.67%16.78%23.17%24.79%-16.99%26.89%6.48%

Доходность по периодам

С начала года, LCR показывает доходность -1.75%, что значительно выше, чем у DFAU с доходностью -2.67%.

LCR

1 день
0.42%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.22%
1 год
10.83%
3 года*
9.73%
5 лет*
6.23%
10 лет*
—

DFAU

1 день
0.71%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-0.51%
1 год
19.02%
3 года*
17.82%
5 лет*
11.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leuthold Core ETF

Dimensional US Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с LCR:
LCR с RAAXLCR с ARKDLCR с NTSXLCR с SPLVLCR с SPYLCR с BIZDLCR с VTI
Часто сравнивают с DFAU:
DFAU с AVUSDFAU с SPYDFAU с VTIDFAU с VOODFAU с SNPEDFAU с RSPDFAU с FBCG

Сравнение комиссий LCR и DFAU

LCR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DFAU в 0.12%.

LCR
Leuthold Core ETF
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF

Доходность на риск

LCR vs. DFAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCR
Ранг доходности на риск LCR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCR: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCR: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DFAU
Ранг доходности на риск DFAU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCR c DFAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Core ETF (LCR) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCRDFAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.03

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.56

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.56

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

7.42

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCR vs. DFAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCR на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAU равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCR и DFAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCRDFAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.03

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.66

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.80

-0.12

Корреляция

Корреляция между LCR и DFAU составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCR и DFAU

Дивидендная доходность LCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности DFAU в 1.03%

TTM202520242023202220212020
LCR
Leuthold Core ETF		1.39%1.37%1.86%1.60%0.75%0.21%0.62%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		1.03%0.95%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%

Просадки

Сравнение просадок LCR и DFAU

Максимальная просадка LCR за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки DFAU в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCR и DFAU.

Загрузка...

Показатели просадок

LCRDFAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-23.61%

+6.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-12.45%

+6.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.40%

-23.61%

+10.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-5.36%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-5.12%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

2.62%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности LCR и DFAU

Текущая волатильность для Leuthold Core ETF (LCR) составляет 3.40%, в то время как у Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что LCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCRDFAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

5.39%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.09%

9.67%

-3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.06%

18.52%

-9.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.08%

17.03%

-7.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.49%

16.87%

-5.38%