PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCOW с RSPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCOW с RSPM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LCOW (Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF) and RSPM (Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF) are both exchange-traded funds - LCOW is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index, while RSPM is a Materials fund tracking the S&P 500 Equal Weight Materials Index. Both are passively managed. Over the past year, LCOW returned 21.09% vs 23.99% for RSPM. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. LCOW charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for RSPM.

Доходность

Сравнение доходности LCOW и RSPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCOW показывает доходность 6.58%, что значительно ниже, чем у RSPM с доходностью 15.78%.

LCOW

1 день
-0.55%
1 месяц
5.51%
С начала года
6.58%
6 месяцев
6.94%
1 год
21.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSPM

1 день
0.11%
1 месяц
1.21%
С начала года
15.78%
6 месяцев
18.94%
1 год
23.99%
3 года*
10.35%
5 лет*
4.29%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCOW и RSPM

2026 (YTD)2025
LCOW
Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF		6.58%20.51%
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		15.78%13.44%

Correlation

The correlation between LCOW and RSPM is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

Часто сравнивают с LCOW:
LCOW с COWZLCOW с SPGPLCOW с WTVLCOW с VOOLCOW с GARPLCOW с STLGLCOW с GQETX
Часто сравнивают с RSPM:
RSPM с VTVRSPM с VOORSPM с RSPRRSPM с SPYRSPM с XLBRSPM с ^GSPCRSPM с QQQ

Доходность на риск

LCOW vs. RSPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCOW
Ранг доходности на риск LCOW: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCOW: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCOW: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCOW: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCOW: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCOW: 5151
Ранг коэф-та Мартина
RSPM
Ранг доходности на риск RSPM: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPM: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPM: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPM: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPM: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCOW c RSPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCOWRSPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.33

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.98

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

1.96

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.61

5.36

+3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCOW vs. RSPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCOW на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа RSPM равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCOW и RSPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCOWRSPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.33

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.15

0.39

+1.76

Просадки

Сравнение просадок LCOW и RSPM

Максимальная просадка LCOW за все время составила -10.34%, что меньше максимальной просадки RSPM в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCOW и RSPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCOWRSPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.34%

-61.18%

+50.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-12.32%

+1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-4.13%

+3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.38%

-8.79%

+7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

4.49%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности LCOW и RSPM

Текущая волатильность для Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) составляет 2.29%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что LCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCOWRSPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

5.82%

-3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

13.40%

-4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

18.15%

-6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.32%

20.12%

-7.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.32%

21.93%

-9.61%

Сравнение комиссий LCOW и RSPM

LCOW берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии RSPM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCOW и RSPM

Дивидендная доходность LCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности RSPM в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCOW
Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF		0.50%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		1.50%2.06%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%1.83%1.50%1.28%1.57%

Часто задаваемые вопросы

LCOW and RSPM have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPM has higher volatility (5.82%) compared to LCOW (2.29%). In terms of maximum drawdown, LCOW dropped -10.34% vs RSPM's -61.18%.

On 1-year performance, RSPM leads with 23.99% vs 21.09% for LCOW. On fees, RSPM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, LCOW has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSPM has performed better with a 23.99% return vs 21.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for LCOW.

RSPM has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.50% for LCOW.

LCOW is categorized as S&P 500, while RSPM is Materials. LCOW tracks S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index, while RSPM tracks S&P 500 Equal Weight Materials Index. They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for LCOW and 0.40% for RSPM.

LCOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCOW и RSPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор