PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCOW с RSPM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCOW с RSPM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM).

LCOW и RSPM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index. Фонд был запущен 6 мая 2025 г.. RSPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Materials Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LCOW и RSPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCOW и RSPM

2026 (YTD)2025
LCOW
Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF		-6.47%20.51%
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		14.63%13.44%

Доходность по периодам

С начала года, LCOW показывает доходность -6.47%, что значительно ниже, чем у RSPM с доходностью 14.63%.

LCOW

1 день
0.20%
1 месяц
-5.70%
С начала года
-6.47%
6 месяцев
-4.05%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSPM

1 день
0.84%
1 месяц
-3.14%
С начала года
14.63%
6 месяцев
20.87%
1 год
24.72%
3 года*
8.29%
5 лет*
6.52%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

Часто сравнивают с LCOW:
LCOW с COWZLCOW с SPGPLCOW с WTVLCOW с GARPLCOW с VOOLCOW с STLGLCOW с GQETX
Часто сравнивают с RSPM:
RSPM с VTVRSPM с VOORSPM с RSPRRSPM с QQQRSPM с ^GSPCRSPM с XLBRSPM с PHO

Сравнение комиссий LCOW и RSPM

LCOW берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии RSPM в 0.40%.

LCOW
Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

Доходность на риск

LCOW vs. RSPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCOW
RSPM
Ранг доходности на риск RSPM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCOW c RSPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LCOW vs. RSPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCOWRSPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.09

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.39

+0.76

Корреляция

Корреляция между LCOW и RSPM составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCOW и RSPM

Дивидендная доходность LCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности RSPM в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCOW
Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF		0.57%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		1.51%2.06%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%1.83%1.50%1.28%1.57%

Просадки

Сравнение просадок LCOW и RSPM

Максимальная просадка LCOW за все время составила -10.34%, что меньше максимальной просадки RSPM в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCOW и RSPM.

Загрузка...

Показатели просадок

LCOWRSPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.34%

-61.18%

+50.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-5.08%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-8.83%

+7.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.75%

—

Волатильность

Сравнение волатильности LCOW и RSPM

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCOWRSPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.20%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.59%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.43%

22.71%

-10.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.43%

20.12%

-7.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.43%

21.91%

-9.48%