Сравнение LCOW с QARP
LCOW (Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF) and QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) are both Quality Factor funds - LCOW tracks the S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index while QARP tracks the Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. Both are passively managed. Over the past year, LCOW returned 21.21% vs 26.97% for QARP. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. LCOW charges 0.49%/yr vs 0.19%/yr for QARP.
Доходность
Сравнение доходности LCOW и QARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCOW показывает доходность 11.52%, что значительно ниже, чем у QARP с доходностью 15.18%.
LCOW
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 3.29%
- 6 месяцев
- 12.90%
- С начала года
- 11.52%
- 1 год
- 21.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 26.78%
QARP
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 3.52%
- 6 месяцев
- 10.22%
- С начала года
- 15.18%
- 1 год
- 26.97%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $65.14K | $76.17K | $104.54K | |
| $104.64K | $120.58K | $177.48K |
Сравнение доходности по годам LCOW и QARP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCOW Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF | 11.52% | 20.51% |
QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | 15.18% | 17.71% |
Correlation
The correlation between LCOW and QARP is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2025 г. | 0.84 |
The correlation between LCOW and QARP has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCOW vs. QARP — Ранг доходности на риск
LCOW
QARP
Сравнение LCOW c QARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCOW | QARP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.46 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 3.73 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 16.69 | -8.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCOW и QARP
Максимальная просадка LCOW за все время составила -10.34%, что меньше максимальной просадки QARP в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCOW и QARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCOW | QARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.34% | -35.44% | +25.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -7.26% | -3.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -4.37% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 1.62% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCOW и QARP
Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что LCOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCOW | QARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 2.80% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 8.20% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 10.65% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.44% | 15.53% | -3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.44% | 19.51% | -7.07% |
Сравнение комиссий LCOW и QARP
LCOW берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QARP в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCOW и QARP
Дивидендная доходность LCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности QARP в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCOW Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.61% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | 1.00% | 1.14% | 1.39% | 1.28% | 1.68% | 1.34% | 1.61% | 1.85% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
LCOW and QARP have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCOW has higher volatility (3.43%) compared to QARP (2.80%). In terms of maximum drawdown, LCOW dropped -10.34% vs QARP's -35.44%.
On 1-year performance, QARP leads with 26.97% vs 21.21% for LCOW. On fees, QARP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, QARP has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QARP has performed better with a 26.97% return vs 21.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QARP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for LCOW.
QARP has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.61% for LCOW.
LCOW tracks S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index, while QARP tracks Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. They also come from different issuers: Pacer and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.49% for LCOW and 0.19% for QARP.
QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCOW и QARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор