Сравнение LCOW с IVV
LCOW (Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both S&P 500 funds - LCOW tracks the S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index while IVV tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, LCOW returned 20.26% vs 21.71% for IVV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. LCOW charges 0.49%/yr vs 0.03%/yr for IVV.
Доходность
Сравнение доходности LCOW и IVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCOW показывает доходность 9.47%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 10.73%.
LCOW
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 3.49%
- 6 месяцев
- 9.31%
- С начала года
- 9.47%
- 1 год
- 20.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 9.08%
- С начала года
- 10.73%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение доходности по годам LCOW и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCOW Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF | 9.47% | 20.51% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 10.73% | 23.16% |
Correlation
The correlation between LCOW and IVV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2025 г. | 0.90 |
The correlation between LCOW and IVV has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCOW vs. IVV — Ранг доходности на риск
LCOW
IVV
Сравнение LCOW c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCOW | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.45 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | 10.67 | -2.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCOW и IVV
Максимальная просадка LCOW за все время составила -10.34%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCOW и IVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCOW | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.34% | -55.25% | +44.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -8.89% | -1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.87% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -10.74% | +9.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.04% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCOW и IVV
Текущая волатильность для Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) составляет 3.27%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что LCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCOW | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 3.66% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 10.06% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 12.59% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.40% | 17.00% | -4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.40% | 18.04% | -5.64% |
Сравнение комиссий LCOW и IVV
LCOW берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCOW и IVV
Дивидендная доходность LCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности IVV в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.09% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
LCOW Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.62% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LCOW and IVV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVV has higher volatility (3.66%) compared to LCOW (3.27%). In terms of maximum drawdown, LCOW dropped -10.34% vs IVV's -55.25%.
On 1-year performance, IVV leads with 21.71% vs 20.26% for LCOW. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, LCOW has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVV has performed better with a 21.71% return vs 20.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.49% for LCOW.
IVV has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.62% for LCOW.
LCOW tracks S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index, while IVV tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.49% for LCOW and 0.03% for IVV.
IVV currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCOW и IVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор