PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCOW с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCOW с BUFP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LCOW (Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF) and BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) are both exchange-traded funds - LCOW is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index, while BUFP is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, LCOW returned 21.09% vs 17.24% for BUFP. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. LCOW charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for BUFP.

Доходность

Сравнение доходности LCOW и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCOW показывает доходность 6.58%, что значительно выше, чем у BUFP с доходностью 6.23%.

LCOW

1 день
-0.55%
1 месяц
5.51%
С начала года
6.58%
6 месяцев
6.94%
1 год
21.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFP

1 день
-0.22%
1 месяц
2.04%
С начала года
6.23%
6 месяцев
7.00%
1 год
17.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCOW и BUFP

2026 (YTD)2025
LCOW
Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF		6.58%20.51%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		6.23%14.88%

Correlation

The correlation between LCOW and BUFP is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г.

0.87

The correlation between LCOW and BUFP has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с LCOW:
LCOW с COWZLCOW с SPGPLCOW с WTVLCOW с VOOLCOW с GARPLCOW с STLGLCOW с GQETX
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с BUFRBUFP с IVVBUFP с MMAXBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с AUGZ

Доходность на риск

LCOW vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCOW
Ранг доходности на риск LCOW: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCOW: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCOW: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCOW: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCOW: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCOW: 5151
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCOW c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCOWBUFPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.77

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
4.12

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.58

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

3.93

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.61

21.96

-13.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCOW vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCOW на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа BUFP равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCOW и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCOWBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.77

-1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.15

1.40

+0.75

Просадки

Сравнение просадок LCOW и BUFP

Максимальная просадка LCOW за все время составила -10.34%, что меньше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCOW и BUFP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCOWBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.34%

-11.98%

+1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-4.41%

-5.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.22%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.38%

-1.00%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

0.79%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности LCOW и BUFP

Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что LCOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCOWBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

0.95%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

4.82%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

6.27%

+5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.32%

9.49%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.32%

9.49%

+2.83%

Сравнение комиссий LCOW и BUFP

LCOW берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BUFP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCOW и BUFP

Дивидендная доходность LCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что больше доходности BUFP в 0.01%

ПозицияTTM20252024
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%
LCOW
Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF		0.50%0.43%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LCOW and BUFP have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCOW has higher volatility (2.29%) compared to BUFP (0.95%). In terms of maximum drawdown, LCOW dropped -10.34% vs BUFP's -11.98%.

On 1-year performance, LCOW leads with 21.09% vs 17.24% for BUFP. On fees, LCOW is cheaper at 0.49% per year. On volatility, BUFP has been the lower-risk option at 0.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LCOW has performed better with a 21.09% return vs 17.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LCOW is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for BUFP.

LCOW has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.01% for BUFP.

LCOW is categorized as S&P 500, while BUFP is Defined Outcome. LCOW tracks S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index, while BUFP tracks S&P 500. They also come from different issuers: Pacer and PGIM. Their fees differ too: 0.49% for LCOW and 0.50% for BUFP.

BUFP currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCOW и BUFP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор