Сравнение LCO с MFUL
LCO (LOGIQ Contrarian Opportunities ETF) and MFUL (Mindful Conservative ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCO charges 1.13%/yr vs 1.10%/yr for MFUL.
Доходность
Сравнение доходности LCO и MFUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LCO
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFUL
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCO и MFUL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LCO LOGIQ Contrarian Opportunities ETF | 6.29% |
MFUL Mindful Conservative ETF | 2.16% |
Correlation
The correlation between LCO and MFUL is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCO vs. MFUL — Ранг доходности на риск
LCO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MFUL
Сравнение LCO c MFUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LOGIQ Contrarian Opportunities ETF (LCO) и Mindful Conservative ETF (MFUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCO | MFUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCO и MFUL
Максимальная просадка LCO за все время составила -11.20%, что меньше максимальной просадки MFUL в -16.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCO и MFUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCO | MFUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.20% | -16.41% | +5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.12% | -1.18% | -6.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -9.39% | +4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LCO и MFUL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCO | MFUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.04% | 4.22% | +21.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.04% | 4.29% | +21.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.04% | 4.29% | +21.75% |
Сравнение комиссий LCO и MFUL
LCO берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии MFUL в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCO и MFUL
LCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MFUL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LCO LOGIQ Contrarian Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MFUL Mindful Conservative ETF | 3.03% | 3.31% | 2.59% | 5.00% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
LCO and MFUL have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MFUL is cheaper at 1.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFUL is cheaper with a 1.10% expense ratio, compared with 1.13% for LCO.
MFUL has the higher dividend yield at 3.03%, compared with 0.00% for LCO.
They also come from different issuers: LOGIQ and Mohr Funds. Their fees differ too: 1.13% for LCO and 1.10% for MFUL.
Подберите оптимальное распределение для LCO и MFUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор