PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCID с ROKU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LCID с ROKU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LCID (Lucid Group, Inc.) and ROKU (Roku, Inc.) are both stocks. LCID operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while ROKU operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 5 years, LCID returned -52.62%/yr vs -17.88%/yr for ROKU. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LCID и ROKU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lucid Group, Inc. (LCID) и Roku, Inc. (ROKU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCID показывает доходность -45.88%, что значительно ниже, чем у ROKU с доходностью 12.64%.

LCID

1 день
-7.29%
1 месяц
-14.50%
С начала года
-45.88%
6 месяцев
-57.82%
1 год
-73.88%
3 года*
-55.75%
5 лет*
-52.62%
10 лет*
—

ROKU

1 день
-3.87%
1 месяц
-3.03%
С начала года
12.64%
6 месяцев
31.43%
1 год
67.47%
3 года*
26.66%
5 лет*
-17.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCID и ROKU

2026 (YTD)202520242023202220212020
LCID
Lucid Group, Inc.		-45.88%-65.00%-28.27%-38.36%-82.05%280.12%1.21%
ROKU
Roku, Inc.		12.64%45.94%-18.90%125.21%-82.16%-31.27%106.90%

Correlation

The correlation between LCID and ROKU is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2020 г.

0.42

The correlation between LCID and ROKU shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LCID:

$18.78B

ROKU:

$18.46B

EPS

LCID:

-$3.19

ROKU:

$1.34

Коэффициент P/S

LCID:

5.39

ROKU:

3.71

Общая выручка (12 мес.)

LCID:

$1.12B

ROKU:

$4.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

LCID:

-$1.62B

ROKU:

$2.19B

EBITDA (12 мес.)

LCID:

-$3.03B

ROKU:

$280.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lucid Group, Inc.

Roku, Inc.

Часто сравнивают с LCID:
LCID с RIVNLCID с TSLALCID с NIOLCID с RKLBLCID с LUMNLCID с SPYLCID с PSNY
Часто сравнивают с ROKU:
ROKU с NFLXROKU с SPYROKU с NVDAROKU с DOCNROKU с CMCSAROKU с FVRRROKU с BBW

Доходность на риск

LCID vs. ROKU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCID
Ранг доходности на риск LCID: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCID: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCID: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCID: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCID: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCID: 99
Ранг коэф-та Мартина
ROKU
Ранг доходности на риск ROKU: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKU: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKU: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKU: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKU: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKU: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCID c ROKU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lucid Group, Inc. (LCID) и Roku, Inc. (ROKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCIDROKUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
1.52

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.13
2.05

-4.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.27

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

2.45

-3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

6.96

-8.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCID vs. ROKU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCID на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа ROKU равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCID и ROKU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCIDROKUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

1.52

-2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

-0.27

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.29

-0.74

Просадки

Сравнение просадок LCID и ROKU

Максимальная просадка LCID за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки ROKU в -91.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCID и ROKU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCIDROKUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.03%

-91.91%

-7.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.08%

-27.69%

-54.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-93.09%

-51.65%

-41.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.99%

-91.91%

-7.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.01%

-74.52%

-24.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.00%

-52.79%

-23.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.65%

9.72%

+44.93%

Волатильность

Сравнение волатильности LCID и ROKU

Lucid Group, Inc. (LCID) имеет более высокую волатильность в 18.88% по сравнению с Roku, Inc. (ROKU) с волатильностью 8.70%. Это указывает на то, что LCID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCIDROKUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.88%

8.70%

+10.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.48%

31.58%

+18.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.33%

44.55%

+31.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.56%

66.61%

+14.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.78%

73.41%

+13.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCID и ROKU

Ни LCID, ни ROKU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LCID и ROKU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lucid Group, Inc. и Roku, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B202220232024202520260
1.25B
(LCID) Общая выручка
(ROKU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LCID and ROKU have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCID has higher volatility (18.88%) compared to ROKU (8.70%). In terms of maximum drawdown, LCID dropped -99.03% vs ROKU's -91.91%.

ROKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCID и ROKU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор