PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCGFX с WBIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCGFX с WBIIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LCGFX (William Blair Large Cap Growth Fund) and WBIIX (William Blair Institutional International Growth Fund) are both mutual funds - LCGFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by William Blair, while WBIIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by William Blair. Over the past 10 years, LCGFX returned 16.62%/yr vs 8.70%/yr for WBIIX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCGFX charges 0.65%/yr vs 0.98%/yr for WBIIX.

Доходность

Сравнение доходности LCGFX и WBIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и William Blair Institutional International Growth Fund (WBIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCGFX показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у WBIIX с доходностью 15.60%. За последние 10 лет акции LCGFX превзошли акции WBIIX по среднегодовой доходности: 16.62% против 8.70% соответственно.

LCGFX

1 день
-1.29%
1 месяц
4.87%
С начала года
4.25%
6 месяцев
2.76%
1 год
15.75%
3 года*
19.19%
5 лет*
10.35%
10 лет*
16.62%

WBIIX

1 день
-0.06%
1 месяц
5.80%
С начала года
15.60%
6 месяцев
17.42%
1 год
23.29%
3 года*
13.56%
5 лет*
3.24%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCGFX и WBIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCGFX
William Blair Large Cap Growth Fund		4.25%11.79%26.09%40.48%-32.48%28.29%36.64%36.44%5.18%31.29%
WBIIX
William Blair Institutional International Growth Fund		15.60%18.16%2.40%15.23%-28.39%9.30%32.69%30.75%-17.49%29.51%

Correlation

The correlation between LCGFX and WBIIX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2002 г.

0.67

The correlation between LCGFX and WBIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Large Cap Growth Fund

William Blair Institutional International Growth Fund

Часто сравнивают с LCGFX:
LCGFX с WPSGXLCGFX с VOOLCGFX с SPYLCGFX с SCHGLCGFX с VOOGLCGFX с VONGLCGFX с VINIX
Часто сравнивают с WBIIX:
WBIIX с WILIXWBIIX с WBCIXWBIIX с BESIXWBIIX с WGFIXWBIIX с WBSIXWBIIX с WISIXWBIIX с WSMDX

Доходность на риск

LCGFX vs. WBIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCGFX
Ранг доходности на риск LCGFX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCGFX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCGFX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCGFX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCGFX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCGFX: 88
Ранг коэф-та Мартина
WBIIX
Ранг доходности на риск WBIIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCGFX c WBIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и William Blair Institutional International Growth Fund (WBIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCGFXWBIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.63

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
2.28

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

1.85

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.26

6.99

-4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCGFX vs. WBIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCGFX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа WBIIX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCGFX и WBIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCGFXWBIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.63

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.20

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.51

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.44

-0.10

Просадки

Сравнение просадок LCGFX и WBIIX

Максимальная просадка LCGFX за все время составила -62.95%, примерно равная максимальной просадке WBIIX в -65.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCGFX и WBIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCGFXWBIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.95%

-65.13%

+2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.59%

-13.17%

-7.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.83%

-17.06%

-6.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.25%

-40.91%

+3.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.25%

-40.91%

+3.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-0.06%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.48%

-14.80%

-6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.34%

3.48%

+3.86%

Волатильность

Сравнение волатильности LCGFX и WBIIX

Текущая волатильность для William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) составляет 3.91%, в то время как у William Blair Institutional International Growth Fund (WBIIX) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что LCGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCGFXWBIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

5.44%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

12.68%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

14.98%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.77%

16.65%

+5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

17.17%

+4.12%

Сравнение комиссий LCGFX и WBIIX

LCGFX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии WBIIX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCGFX и WBIIX

Дивидендная доходность LCGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что меньше доходности WBIIX в 10.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCGFX
William Blair Large Cap Growth Fund		8.21%8.56%5.97%0.00%0.82%4.29%3.83%6.46%17.08%0.56%1.10%9.86%
WBIIX
William Blair Institutional International Growth Fund		10.84%12.53%7.49%2.51%6.57%16.58%12.61%0.95%11.74%4.16%1.15%1.28%

Часто задаваемые вопросы

LCGFX and WBIIX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WBIIX has higher volatility (5.44%) compared to LCGFX (3.91%). In terms of maximum drawdown, LCGFX dropped -62.95% vs WBIIX's -65.13%.

WBIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCGFX и WBIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор