PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBIIX с WSMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBIIX с WSMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Institutional International Growth Fund (WBIIX) и William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX).

WBIIX управляется William Blair. Фонд был запущен 25 июл. 2002 г.. WSMDX управляется William Blair. Фонд был запущен 29 дек. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности WBIIX и WSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Institutional International Growth Fund (WBIIX) и William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBIIX и WSMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBIIX
William Blair Institutional International Growth Fund		-0.70%18.16%2.40%15.23%-28.39%9.30%32.69%30.75%-17.49%29.51%
WSMDX
William Blair Small-Mid Cap Growth Fund		-2.08%0.63%27.55%18.14%-22.98%8.28%32.38%30.81%-2.18%28.85%

Доходность по периодам

С начала года, WBIIX показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у WSMDX с доходностью -2.08%. За последние 10 лет акции WBIIX уступали акциям WSMDX по среднегодовой доходности: 7.41% против 11.40% соответственно.

WBIIX

1 день
2.96%
1 месяц
-8.77%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.99%
1 год
16.74%
3 года*
8.49%
5 лет*
1.41%
10 лет*
7.41%

WSMDX

1 день
3.91%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-2.08%
6 месяцев
-0.51%
1 год
11.10%
3 года*
12.10%
5 лет*
3.13%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Institutional International Growth Fund

William Blair Small-Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с WBIIX:
WBIIX с WILIXWBIIX с BESIXWBIIX с WBCIXWBIIX с WGFIXWBIIX с WBSIXWBIIX с WISIXWBIIX с LCGFX
Часто сравнивают с WSMDX:
WSMDX с DFFVXWSMDX с VEXMXWSMDX с HAGAXWSMDX с TRBCXWSMDX с VIEIXWSMDX с FXAIXWSMDX с VINIX

Сравнение комиссий WBIIX и WSMDX

WBIIX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии WSMDX в 1.10%.

WSMDX
William Blair Small-Mid Cap Growth Fund
WBIIX
William Blair Institutional International Growth Fund

Доходность на риск

WBIIX vs. WSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBIIX
Ранг доходности на риск WBIIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
WSMDX
Ранг доходности на риск WSMDX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSMDX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSMDX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSMDX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSMDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSMDX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBIIX c WSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Institutional International Growth Fund (WBIIX) и William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBIIXWSMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.51

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

0.88

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.11

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

0.66

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.69

2.34

+2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBIIX vs. WSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBIIX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа WSMDX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBIIX и WSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBIIXWSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.51

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.14

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.52

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.51

-0.10

Корреляция

Корреляция между WBIIX и WSMDX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIIX и WSMDX

Дивидендная доходность WBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.61%, что больше доходности WSMDX в 2.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBIIX
William Blair Institutional International Growth Fund		12.61%12.53%7.49%2.51%6.57%16.58%12.61%0.95%11.74%4.16%1.15%1.28%
WSMDX
William Blair Small-Mid Cap Growth Fund		2.87%2.81%24.90%7.89%3.34%9.30%1.66%7.13%8.88%5.33%2.64%5.31%

Просадки

Сравнение просадок WBIIX и WSMDX

Максимальная просадка WBIIX за все время составила -65.13%, что больше максимальной просадки WSMDX в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIIX и WSMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

WBIIXWSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.13%

-50.33%

-14.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-13.20%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.91%

-36.89%

-4.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.91%

-36.89%

-4.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.60%

-8.05%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-8.51%

-6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.69%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности WBIIX и WSMDX

William Blair Institutional International Growth Fund (WBIIX) и William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) имеют волатильность 7.79% и 8.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WBIIXWSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

8.07%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

14.09%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

22.27%

-5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

23.00%

-6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

21.84%

-4.79%