PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCGFX с BESIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCGFX с BESIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund (BESIX).

LCGFX управляется William Blair. Фонд был запущен 27 дек. 1999 г.. BESIX управляется William Blair. Фонд был запущен 23 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности LCGFX и BESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund (BESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCGFX и BESIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCGFX
William Blair Large Cap Growth Fund		-12.48%11.79%26.09%40.48%-32.48%28.29%36.64%36.44%5.18%31.29%
BESIX
William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund		3.79%13.93%8.37%22.25%-27.95%15.52%32.60%20.58%-23.29%40.54%

Доходность по периодам

С начала года, LCGFX показывает доходность -12.48%, что значительно ниже, чем у BESIX с доходностью 3.79%. За последние 10 лет акции LCGFX превзошли акции BESIX по среднегодовой доходности: 14.79% против 8.19% соответственно.

LCGFX

1 день
3.25%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-12.48%
6 месяцев
-14.11%
1 год
7.92%
3 года*
15.75%
5 лет*
7.62%
10 лет*
14.79%

BESIX

1 день
-1.86%
1 месяц
-9.63%
С начала года
3.79%
6 месяцев
5.34%
1 год
33.50%
3 года*
14.17%
5 лет*
4.93%
10 лет*
8.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Large Cap Growth Fund

William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с LCGFX:
LCGFX с WPSGXLCGFX с VOOLCGFX с SPYLCGFX с SCHGLCGFX с VOOGLCGFX с VINIXLCGFX с VONG
Часто сравнивают с BESIX:
BESIX с WAESXBESIX с WEDIXBESIX с WBELXBESIX с WGFIXBESIX с WBIGXBESIX с WILIXBESIX с WBSIX

Сравнение комиссий LCGFX и BESIX

LCGFX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BESIX в 1.30%.

BESIX
William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund
LCGFX
William Blair Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

LCGFX vs. BESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCGFX
Ранг доходности на риск LCGFX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCGFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCGFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCGFX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCGFX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCGFX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
BESIX
Ранг доходности на риск BESIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BESIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BESIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BESIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BESIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BESIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCGFX c BESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund (BESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCGFXBESIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.86

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

2.41

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.34

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

2.84

-2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.96

9.98

-9.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCGFX vs. BESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCGFX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа BESIX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCGFX и BESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCGFXBESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.86

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.34

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.51

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.60

-0.29

Корреляция

Корреляция между LCGFX и BESIX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCGFX и BESIX

Дивидендная доходность LCGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что больше доходности BESIX в 9.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCGFX
William Blair Large Cap Growth Fund		9.78%8.56%5.97%0.00%0.82%4.29%3.83%6.46%17.08%0.56%1.10%9.86%
BESIX
William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund		9.19%9.53%0.00%0.26%4.84%8.51%0.04%0.16%2.32%3.17%2.67%4.17%

Просадки

Сравнение просадок LCGFX и BESIX

Максимальная просадка LCGFX за все время составила -62.95%, что больше максимальной просадки BESIX в -38.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCGFX и BESIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LCGFXBESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.95%

-38.05%

-24.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.59%

-11.45%

-9.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.25%

-31.41%

-5.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.25%

-38.05%

+0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.85%

-11.45%

-6.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.57%

-10.28%

-11.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

3.26%

+3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности LCGFX и BESIX

Текущая волатильность для William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) составляет 6.30%, в то время как у William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund (BESIX) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что LCGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCGFXBESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

8.27%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

13.89%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.32%

17.62%

+4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.78%

14.67%

+7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.24%

16.01%

+5.23%