Сравнение LCFYX с HICSX
LCFYX (Lord Abbett Convertible Fund) and HICSX (Harbor Convertible Securities Fund) are both Convertible Bonds funds. Over the past 10 years, LCFYX returned 13.47%/yr vs 10.53%/yr for HICSX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. LCFYX charges 0.86%/yr vs 1.12%/yr for HICSX.
Доходность
Сравнение доходности LCFYX и HICSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCFYX показывает доходность 22.50%, что значительно ниже, чем у HICSX с доходностью 23.92%. За последние 10 лет акции LCFYX превзошли акции HICSX по среднегодовой доходности: 13.47% против 10.53% соответственно.
LCFYX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 5.66%
- С начала года
- 22.50%
- 6 месяцев
- 22.85%
- 1 год
- 42.12%
- 3 года*
- 21.41%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 13.47%
HICSX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 7.06%
- С начала года
- 23.92%
- 6 месяцев
- 24.19%
- 1 год
- 43.62%
- 3 года*
- 21.62%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 10.53%
Сравнение доходности по годам LCFYX и HICSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCFYX Lord Abbett Convertible Fund | 22.50% | 22.27% | 13.91% | 7.25% | -23.24% | 1.34% | 64.36% | 24.25% | -5.76% | 16.78% |
HICSX Harbor Convertible Securities Fund | 23.92% | 19.99% | 12.36% | 10.37% | -15.55% | 2.07% | 31.41% | 17.89% | -0.65% | 7.93% |
Correlation
The correlation between LCFYX and HICSX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2011 г. | 0.91 |
The correlation between LCFYX and HICSX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCFYX vs. HICSX — Ранг доходности на риск
LCFYX
HICSX
Сравнение LCFYX c HICSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Convertible Fund (LCFYX) и Harbor Convertible Securities Fund (HICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCFYX | HICSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.54 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.11 | 6.44 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.84 | 26.49 | -3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCFYX | HICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93 | 3.12 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.82 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 0.98 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.88 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок LCFYX и HICSX
Максимальная просадка LCFYX за все время составила -39.17%, что больше максимальной просадки HICSX в -23.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCFYX и HICSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCFYX | HICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.17% | -23.68% | -15.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.06% | -6.92% | -0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.16% | -11.24% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.74% | -22.03% | -8.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.42% | -23.68% | -9.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -4.77% | -3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 1.68% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCFYX и HICSX
Lord Abbett Convertible Fund (LCFYX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что LCFYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HICSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCFYX | HICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 5.02% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 11.61% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.74% | 14.28% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 11.35% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.65% | 10.83% | +2.82% |
Сравнение комиссий LCFYX и HICSX
LCFYX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии HICSX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCFYX и HICSX
Дивидендная доходность LCFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности HICSX в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HICSX Harbor Convertible Securities Fund | 1.46% | 1.95% | 3.22% | 2.91% | 0.44% | 14.09% | 9.57% | 3.61% | 6.45% | 10.65% | 0.98% | 3.95% |
LCFYX Lord Abbett Convertible Fund | 1.27% | 1.88% | 2.31% | 2.06% | 2.73% | 18.40% | 16.22% | 8.76% | 4.99% | 2.54% | 3.72% | 3.48% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, LCFYX and HICSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LCFYX has higher volatility (5.39%) compared to HICSX (5.02%). In terms of maximum drawdown, LCFYX dropped -39.17% vs HICSX's -23.68%.
HICSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 2.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCFYX и HICSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор