PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCF с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCF с UNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).

LCF и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCF - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 27 июл. 2022 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности LCF и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCF и UNOV

2026 (YTD)2025202420232022
LCF
Touchstone US Large Cap Focused ETF		-6.92%17.20%20.71%26.20%-5.21%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		-1.75%9.92%9.42%14.18%-0.40%

Доходность по периодам

С начала года, LCF показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у UNOV с доходностью -1.75%.

LCF

1 день
0.34%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-6.92%
6 месяцев
-4.28%
1 год
12.81%
3 года*
15.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

UNOV

1 день
0.32%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.35%
1 год
9.78%
3 года*
8.89%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone US Large Cap Focused ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Часто сравнивают с LCF:
LCF с BDGSLCF с SIOLCF с TSECLCF с TDILCF с DVNDLCF с TUSILCF с SAMT
Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с QQQUNOV с VTIUNOV с HCMTUNOV с QUALUNOV с XMAGUNOV с MGC

Сравнение комиссий LCF и UNOV

LCF берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.

UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November
LCF
Touchstone US Large Cap Focused ETF

Доходность на риск

LCF vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCF
Ранг доходности на риск LCF: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCF: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCF: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCF: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCF: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCF: 3737
Ранг коэф-та Мартина
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCF c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCFUNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.16

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.71

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.75

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.01

8.25

-4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCF vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCF на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа UNOV равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCF и UNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCFUNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.16

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.78

+0.06

Корреляция

Корреляция между LCF и UNOV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCF и UNOV

Дивидендная доходность LCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
LCF
Touchstone US Large Cap Focused ETF		0.59%0.55%0.63%0.71%0.24%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LCF и UNOV

Максимальная просадка LCF за все время составила -18.28%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCF и UNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

LCFUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.28%

-13.84%

-4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-5.78%

-5.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.66%

-2.93%

-5.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-1.69%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

1.23%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности LCF и UNOV

Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что LCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCFUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

2.73%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

4.56%

+4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.22%

8.51%

+9.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

6.78%

+8.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

7.77%

+7.85%