PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCF с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCF с UNOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LCF (Touchstone US Large Cap Focused ETF) and UNOV (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November) are both Large Cap Blend Equities funds. LCF is actively managed, while UNOV is passively managed. Over the past 3 years, LCF returned 17.93%/yr vs 10.29%/yr for UNOV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. LCF charges 0.70%/yr vs 0.79%/yr for UNOV.

Доходность

Сравнение доходности LCF и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCF показывает доходность 5.25%, что значительно ниже, чем у UNOV с доходностью 5.56%.

LCF

1 день
1.14%
1 месяц
2.84%
С начала года
5.25%
6 месяцев
6.07%
1 год
21.71%
3 года*
17.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

UNOV

1 день
0.15%
1 месяц
1.93%
С начала года
5.56%
6 месяцев
5.77%
1 год
13.88%
3 года*
10.29%
5 лет*
6.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCF и UNOV

2026 (YTD)2025202420232022
LCF
Touchstone US Large Cap Focused ETF		5.25%17.20%20.71%26.20%-5.21%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		5.56%9.92%9.42%14.18%-0.40%

Correlation

The correlation between LCF and UNOV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2022 г.

0.86

The correlation between LCF and UNOV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LCF и UNOV

Секторы
LCF
UNOV

Технологии

32.9%
36.2%

Коммуникационные услуги

16.9%
10.9%

Финансовые услуги

15.4%
11.9%

Здравоохранение

10.8%
8.4%

Потребительский циклический сектор

8.4%
10.1%

Промышленность

5.3%
8.1%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.9%

Энергетика

2.0%
3.5%

Недвижимость

1.5%
1.9%

Сырьевые материалы

0.5%
1.8%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

LCF
32.9%
UNOV
36.2%

Коммуникационные услуги

LCF
16.9%
UNOV
10.9%

Финансовые услуги

LCF
15.4%
UNOV
11.9%

Здравоохранение

LCF
10.8%
UNOV
8.4%

Потребительский циклический сектор

LCF
8.4%
UNOV
10.1%

Промышленность

LCF
5.3%
UNOV
8.1%

Потребительский защитный сектор

LCF
3.6%
UNOV
4.9%

Энергетика

LCF
2.0%
UNOV
3.5%

Недвижимость

LCF
1.5%
UNOV
1.9%

Сырьевые материалы

LCF
0.5%
UNOV
1.8%

Коммунальные услуги

LCF

-

UNOV
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone US Large Cap Focused ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Часто сравнивают с LCF:
LCF с BDGSLCF с SIOLCF с DVNDLCF с SAMTLCF с TDILCF с TSECLCF с TUSI
Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с FAUGUNOV с HCMTUNOV с FJUNUNOV с XMAGUNOV с UJUNUNOV с QUAL

Доходность на риск

LCF vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCF
Ранг доходности на риск LCF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCF: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCF: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCF: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCF c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCFUNOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.50

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.63

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.51

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

3.08

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.72

15.01

-7.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCF vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCF на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UNOV равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCF и UNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCFUNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.50

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.92

+0.13

Просадки

Сравнение просадок LCF и UNOV

Максимальная просадка LCF за все время составила -18.28%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCF и UNOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCFUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.28%

-13.84%

-4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-4.52%

-7.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.28%

-9.10%

-9.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.07%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.82%

-1.66%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

0.93%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности LCF и UNOV

Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что LCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCFUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

1.11%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

4.67%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.96%

5.58%

+6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

6.83%

+8.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

7.72%

+7.75%

Сравнение комиссий LCF и UNOV

LCF берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCF и UNOV

Дивидендная доходность LCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
LCF
Touchstone US Large Cap Focused ETF		0.52%0.55%0.63%0.71%0.24%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LCF and UNOV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCF has higher volatility (2.87%) compared to UNOV (1.11%). In terms of maximum drawdown, LCF dropped -18.28% vs UNOV's -13.84%.

On 3-year performance, LCF leads with 17.93% vs 10.29% for UNOV. On fees, LCF is cheaper at 0.70% per year. On volatility, UNOV has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LCF has performed better with a 17.93% return vs 10.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LCF is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.79% for UNOV.

LCF has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for UNOV.

They also come from different issuers: Touchstone and Innovator. Their fees differ too: 0.70% for LCF and 0.79% for UNOV.

UNOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCF и UNOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор