Сравнение LCF с TEXN
LCF (Touchstone US Large Cap Focused ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. LCF is actively managed, while TEXN is passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. LCF charges 0.70%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.
Доходность
Сравнение доходности LCF и TEXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCF показывает доходность 4.06%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 25.94%.
LCF
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 4.06%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 20.57%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEXN
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 25.94%
- 6 месяцев
- 24.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCF и TEXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCF Touchstone US Large Cap Focused ETF | 4.06% | 12.29% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 25.94% | 8.16% |
Correlation
The correlation between LCF and TEXN is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение распределения секторов LCF и TEXN
Секторы
LCF
TEXN
Технологии
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Недвижимость
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
-
Технологии
LCF
TEXN
Коммуникационные услуги
LCF
TEXN
Финансовые услуги
LCF
TEXN
Здравоохранение
LCF
TEXN
Потребительский циклический сектор
LCF
TEXN
Промышленность
LCF
TEXN
Потребительский защитный сектор
LCF
TEXN
Энергетика
LCF
TEXN
Недвижимость
LCF
TEXN
Сырьевые материалы
LCF
TEXN
Коммунальные услуги
LCF
-
TEXN
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCF vs. TEXN — Ранг доходности на риск
LCF
TEXN
Сравнение LCF c TEXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCF | TEXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCF | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 2.75 | -1.72 |
Просадки
Сравнение просадок LCF и TEXN
Максимальная просадка LCF за все время составила -18.28%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCF и TEXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCF | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.28% | -6.34% | -11.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -0.24% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -1.12% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LCF и TEXN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCF | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.92% | 14.19% | -2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 14.19% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.47% | 14.19% | +1.28% |
Сравнение комиссий LCF и TEXN
LCF берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCF и TEXN
Дивидендная доходность LCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности TEXN в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LCF Touchstone US Large Cap Focused ETF | 0.52% | 0.55% | 0.63% | 0.71% | 0.24% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.01% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LCF and TEXN have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.70% for LCF.
TEXN has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.52% for LCF.
They also come from different issuers: Touchstone and iShares. Their fees differ too: 0.70% for LCF and 0.20% for TEXN.
Подберите оптимальное распределение для LCF и TEXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор