Сравнение LCF с SPCT
LCF (Touchstone US Large Cap Focused ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. LCF charges 0.70%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности LCF и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCF показывает доходность 5.83%, что значительно ниже, чем у SPCT с доходностью 9.92%.
LCF
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 2.06%
- 6 месяцев
- 4.91%
- С начала года
- 5.83%
- 1 год
- 14.96%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCF и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCF Touchstone US Large Cap Focused ETF | 5.83% | 2.64% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
Correlation
The correlation between LCF and SPCT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCF vs. SPCT — Ранг доходности на риск
LCF
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LCF c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCF | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCF и SPCT
Максимальная просадка LCF за все время составила -18.28%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCF и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCF | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.28% | -7.17% | -11.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | 0.00% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -1.49% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LCF и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCF | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.53% | 9.27% | +3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 9.27% | +6.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.44% | 9.27% | +6.17% |
Сравнение комиссий LCF и SPCT
LCF берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCF и SPCT
Дивидендная доходность LCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LCF Touchstone US Large Cap Focused ETF | 0.52% | 0.55% | 0.63% | 0.71% | 0.24% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LCF and SPCT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LCF is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCF is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
SPCT has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.52% for LCF.
They also come from different issuers: Touchstone and Liberty One. Their fees differ too: 0.70% for LCF and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для LCF и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор