PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCF с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCF с PSCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).

LCF и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCF - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 27 июл. 2022 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности LCF и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCF и PSCX

2026 (YTD)2025202420232022
LCF
Touchstone US Large Cap Focused ETF		-7.24%17.20%20.71%26.20%-5.21%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.88%12.08%13.27%16.57%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, LCF показывает доходность -7.24%, что значительно ниже, чем у PSCX с доходностью -1.88%.

LCF

1 день
2.96%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-7.24%
6 месяцев
-4.68%
1 год
12.52%
3 года*
15.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCX

1 день
1.43%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
0.91%
1 год
12.02%
3 года*
11.44%
5 лет*
7.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone US Large Cap Focused ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с LCF:
LCF с BDGSLCF с SIOLCF с TSECLCF с TDILCF с DVNDLCF с TUSILCF с SAMT
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с QDPLPSCX с VTIPSCX с FTAGPSCX с QDTEPSCX с MGC

Сравнение комиссий LCF и PSCX

LCF берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.

PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
LCF
Touchstone US Large Cap Focused ETF

Доходность на риск

LCF vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCF
Ранг доходности на риск LCF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCF: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCF: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCF: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCF: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCF c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCFPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.37

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

2.05

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.32

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.99

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.11

10.21

-6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCF vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCF на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа PSCX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCF и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCFPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.37

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.10

-0.26

Корреляция

Корреляция между LCF и PSCX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCF и PSCX

Дивидендная доходность LCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
LCF
Touchstone US Large Cap Focused ETF		0.59%0.55%0.63%0.71%0.24%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LCF и PSCX

Максимальная просадка LCF за все время составила -18.28%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCF и PSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

LCFPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.28%

-10.20%

-8.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-6.15%

-5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.97%

-2.84%

-6.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-1.92%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

1.20%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности LCF и PSCX

Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что LCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCFPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

2.81%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

4.31%

+5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.22%

8.83%

+9.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

7.06%

+8.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

7.02%

+8.60%