PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCF с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCF с FTIF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF).

LCF и FTIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCF - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 27 июл. 2022 г.. FTIF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности LCF и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCF и FTIF

2026 (YTD)202520242023
LCF
Touchstone US Large Cap Focused ETF		-7.24%17.20%20.71%22.57%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		19.63%7.79%0.50%12.52%

Доходность по периодам

С начала года, LCF показывает доходность -7.24%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 19.63%.

LCF

1 день
2.96%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-7.24%
6 месяцев
-4.68%
1 год
12.52%
3 года*
15.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTIF

1 день
0.42%
1 месяц
1.49%
С начала года
19.63%
6 месяцев
23.49%
1 год
32.50%
3 года*
12.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone US Large Cap Focused ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Часто сравнивают с LCF:
LCF с BDGSLCF с SIOLCF с TSECLCF с TDILCF с DVNDLCF с TUSILCF с SAMT
Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с SPYFTIF с FXIFXFTIF с QUALFTIF с SPYDFTIF с QQQ

Сравнение комиссий LCF и FTIF

LCF берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FTIF в 0.60%.

LCF
Touchstone US Large Cap Focused ETF
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Доходность на риск

LCF vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCF
Ранг доходности на риск LCF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCF: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCF: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCF: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCF: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCF c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCFFTIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.42

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

2.00

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.31

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.93

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.11

9.48

-5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCF vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCF на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа FTIF равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCF и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCFFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.42

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.69

+0.15

Корреляция

Корреляция между LCF и FTIF составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCF и FTIF

Дивидендная доходность LCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности FTIF в 1.17%

TTM2025202420232022
LCF
Touchstone US Large Cap Focused ETF		0.59%0.55%0.63%0.71%0.24%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.17%1.45%2.88%1.55%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LCF и FTIF

Максимальная просадка LCF за все время составила -18.28%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCF и FTIF.

Загрузка...

Показатели просадок

LCFFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.28%

-27.83%

+9.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-17.27%

+5.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.97%

-0.57%

-8.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-6.28%

+3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.51%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности LCF и FTIF

Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что LCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCFFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

4.25%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

11.64%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.22%

22.96%

-4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

19.28%

-3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

19.28%

-3.66%