PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCF с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCF с FTIF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LCF (Touchstone US Large Cap Focused ETF) and FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. LCF is actively managed, while FTIF is passively managed. Over the past 3 years, LCF returned 15.40%/yr vs 13.80%/yr for FTIF. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCF charges 0.70%/yr vs 0.60%/yr for FTIF.

Доходность

Сравнение доходности LCF и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCF показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 20.08%.

LCF

1 день
-0.42%
1 месяц
-3.66%
С начала года
0.46%
6 месяцев
-0.47%
1 год
12.81%
3 года*
15.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTIF

1 день
-0.74%
1 месяц
-3.55%
С начала года
20.08%
6 месяцев
18.84%
1 год
28.27%
3 года*
13.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCF и FTIF

2026 (YTD)202520242023
LCF
Touchstone US Large Cap Focused ETF		0.46%17.20%20.71%24.11%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		20.08%7.79%0.50%12.31%

Correlation

The correlation between LCF and FTIF is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2023 г.

0.53

The correlation between LCF and FTIF shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LCF и FTIF

Секторы
LCF
FTIF

Технологии

32.9%
2.0%

Коммуникационные услуги

16.9%

-

Финансовые услуги

15.4%

-

Здравоохранение

10.8%

-

Потребительский циклический сектор

8.4%
4.0%

Промышленность

5.3%
18.0%

Потребительский защитный сектор

3.6%

-

Энергетика

2.0%
38.0%

Недвижимость

1.5%
14.0%

Сырьевые материалы

0.5%
22.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

LCF
32.9%
FTIF
2.0%

Коммуникационные услуги

LCF
16.9%
FTIF

-

Финансовые услуги

LCF
15.4%
FTIF

-

Здравоохранение

LCF
10.8%
FTIF

-

Потребительский циклический сектор

LCF
8.4%
FTIF
4.0%

Промышленность

LCF
5.3%
FTIF
18.0%

Потребительский защитный сектор

LCF
3.6%
FTIF

-

Энергетика

LCF
2.0%
FTIF
38.0%

Недвижимость

LCF
1.5%
FTIF
14.0%

Сырьевые материалы

LCF
0.5%
FTIF
22.0%

Коммунальные услуги

LCF

-

FTIF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone US Large Cap Focused ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Часто сравнивают с LCF:
LCF с BDGSLCF с SIOLCF с DVNDLCF с SAMTLCF с TSECLCF с TUSILCF с TLCI
Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с QQQFTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с QDTEFTIF с FTAGFTIF с MTUMFTIF с SPY

Доходность на риск

LCF vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCF
Ранг доходности на риск LCF: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCF: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCF: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCF: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCF: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCF: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCF c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LCFFTIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.84

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
2.58

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

5.20

-4.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.39

14.29

-9.91

LCF vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCF на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа FTIF равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCF и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LCF и FTIF

Максимальная просадка LCF за все время составила -18.28%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCF и FTIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCFFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.28%

-27.83%

+9.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-5.46%

-6.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.28%

-27.83%

+9.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-5.03%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.82%

-5.95%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

1.98%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности LCF и FTIF

Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) имеют волатильность 4.45% и 4.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCFFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.52%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

10.78%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

15.40%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.50%

18.91%

-3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

18.91%

-3.41%

Сравнение комиссий LCF и FTIF

LCF берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FTIF в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCF и FTIF

Дивидендная доходность LCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности FTIF в 1.16%

ПозицияTTM2025202420232022
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.16%1.45%2.88%1.55%0.00%
LCF
Touchstone US Large Cap Focused ETF		0.54%0.55%0.63%0.71%0.24%

Часто задаваемые вопросы

LCF and FTIF have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTIF has higher volatility (4.52%) compared to LCF (4.45%). In terms of maximum drawdown, LCF dropped -18.28% vs FTIF's -27.83%.

On 3-year performance, LCF leads with 15.40% vs 13.80% for FTIF. On fees, FTIF is cheaper at 0.60% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LCF has performed better with a 15.40% return vs 13.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTIF is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for LCF.

FTIF has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.54% for LCF.

They also come from different issuers: Touchstone and First Trust. Their fees differ too: 0.70% for LCF and 0.60% for FTIF.

FTIF currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCF и FTIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор