PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCEAX с NEIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCEAX с NEIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).

LCEAX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности LCEAX и NEIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCEAX и NEIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCEAX
Invesco Diversified Dividend Fund		0.18%15.56%13.09%8.88%-1.67%18.98%0.10%25.05%-7.84%7.49%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		5.61%18.68%13.50%6.15%-5.16%23.85%-5.97%23.49%-9.76%19.00%

Доходность по периодам

С начала года, LCEAX показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции LCEAX уступали акциям NEIMX по среднегодовой доходности: 8.33% против 9.24% соответственно.

LCEAX

1 день
1.84%
1 месяц
-5.01%
С начала года
0.18%
6 месяцев
3.52%
1 год
13.89%
3 года*
12.61%
5 лет*
8.88%
10 лет*
8.33%

NEIMX

1 день
1.99%
1 месяц
-3.83%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.69%
1 год
25.83%
3 года*
14.76%
5 лет*
10.37%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Diversified Dividend Fund

Neiman Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с LCEAX:
LCEAX с SCHDLCEAX с FRDPXLCEAX с VIGLCEAX с FXAIXLCEAX с COWZLCEAX с AGTHXLCEAX с VOO
Часто сравнивают с NEIMX:
NEIMX с QQQNEIMX с SCHXNEIMX с JMGIXNEIMX с QRVLXNEIMX с AVLVXNEIMX с BRLVXNEIMX с VWNAX

Сравнение комиссий LCEAX и NEIMX

LCEAX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.

NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund
LCEAX
Invesco Diversified Dividend Fund

Доходность на риск

LCEAX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCEAX
Ранг доходности на риск LCEAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCEAX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCEAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCEAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCEAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCEAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
NEIMX
Ранг доходности на риск NEIMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEIMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEIMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEIMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEIMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEIMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCEAX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCEAXNEIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.65

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.32

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.38

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

2.49

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

12.55

-6.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCEAX vs. NEIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCEAX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа NEIMX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCEAX и NEIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCEAXNEIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.65

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.02

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.02

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.03

+0.45

Корреляция

Корреляция между LCEAX и NEIMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCEAX и NEIMX

Дивидендная доходность LCEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что больше доходности NEIMX в 0.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCEAX
Invesco Diversified Dividend Fund		12.56%12.54%12.00%7.87%12.23%18.25%3.76%5.02%7.74%1.86%3.51%5.89%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		0.72%0.76%1.10%1.36%3.60%17.65%1.20%2.26%1.20%6.64%10.20%4.19%

Просадки

Сравнение просадок LCEAX и NEIMX

Максимальная просадка LCEAX за все время составила -50.30%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCEAX и NEIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

LCEAXNEIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.30%

-92.94%

+42.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-10.78%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.10%

-92.94%

+76.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.16%

-92.94%

+56.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-90.08%

+84.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-9.92%

+4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.14%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности LCEAX и NEIMX

Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) имеют волатильность 4.09% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCEAXNEIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.05%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

8.52%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

15.65%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

576.30%

-562.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

407.62%

-392.27%