Сравнение LCDS с HELO
LCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF) and HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both exchange-traded funds - LCDS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while HELO is a Options Trading fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, LCDS returned 27.91% vs 10.94% for HELO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. LCDS charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for HELO.
Доходность
Сравнение доходности LCDS и HELO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCDS показывает доходность 10.64%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью 2.26%.
LCDS
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 27.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HELO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCDS и HELO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LCDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF | 10.64% | 17.66% | 10.32% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 2.26% | 7.82% | 7.87% |
Correlation
The correlation between LCDS and HELO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2024 г. | 0.94 |
The correlation between LCDS and HELO has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCDS vs. HELO — Ранг доходности на риск
LCDS
HELO
Сравнение LCDS c HELO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF (LCDS) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCDS | HELO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.36 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 1.91 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.00 | 8.44 | +5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCDS | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 1.77 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 1.63 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок LCDS и HELO
Максимальная просадка LCDS за все время составила -18.39%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCDS и HELO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCDS | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.39% | -10.89% | -7.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -5.76% | -3.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.32% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -1.18% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.30% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCDS и HELO
JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF (LCDS) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что LCDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCDS | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 0.70% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 4.99% | +3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 6.20% | +5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 7.95% | +8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.22% | 7.95% | +8.27% |
Сравнение комиссий LCDS и HELO
LCDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCDS и HELO
Дивидендная доходность LCDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности HELO в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.62% | 0.67% | 0.60% | 0.19% |
LCDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF | 0.87% | 0.92% | 0.48% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, LCDS and HELO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LCDS has higher volatility (2.73%) compared to HELO (0.70%). In terms of maximum drawdown, LCDS dropped -18.39% vs HELO's -10.89%.
On 1-year performance, LCDS leads with 27.91% vs 10.94% for HELO. On fees, LCDS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, HELO has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LCDS has performed better with a 27.91% return vs 10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LCDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for HELO.
LCDS has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.62% for HELO.
LCDS is categorized as Large Cap Blend Equities, while HELO is Options Trading. Their fees differ too: 0.30% for LCDS and 0.50% for HELO.
LCDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCDS и HELO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор