PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCDS с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCDS с BBUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF) and BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - LCDS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while BBUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index. LCDS is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past year, LCDS returned 27.70% vs 27.47% for BBUS. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. LCDS charges 0.30%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности LCDS и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF (LCDS) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LCDS показывает доходность 10.32%, а BBUS немного выше – 10.60%.

LCDS

1 день
-0.62%
1 месяц
4.70%
С начала года
10.32%
6 месяцев
10.99%
1 год
27.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
-0.74%
1 месяц
5.12%
С начала года
10.60%
6 месяцев
10.47%
1 год
27.47%
3 года*
22.46%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCDS и BBUS

2026 (YTD)20252024
LCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF		10.32%17.66%10.32%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		10.60%17.77%11.46%

Correlation

The correlation between LCDS and BBUS is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2024 г.

0.98

The correlation between LCDS and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с LCDS:
LCDS с AFOSLCDS с BUFHLCDS с IBICLCDS с DDTLLCDS с SCHBLCDS с BDGSLCDS с BUFX
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA

Доходность на риск

LCDS vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCDS
Ранг доходности на риск LCDS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCDS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCDS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCDS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCDS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCDS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCDS c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF (LCDS) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCDSBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.33

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.18

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.00

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.89

13.76

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCDS vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCDS на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCDS и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCDSBBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.33

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.84

+0.52

Просадки

Сравнение просадок LCDS и BBUS

Максимальная просадка LCDS за все время составила -18.39%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCDS и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCDSBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.39%

-35.35%

+16.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-9.21%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.74%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-5.46%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.00%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности LCDS и BBUS

JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF (LCDS) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) имеют волатильность 2.75% и 2.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCDSBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

2.88%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

8.96%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

11.87%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

17.03%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

19.59%

-3.35%

Сравнение комиссий LCDS и BBUS

LCDS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCDS и BBUS

Дивидендная доходность LCDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности BBUS в 0.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		0.98%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
LCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF		0.88%0.92%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, LCDS and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBUS has higher volatility (2.88%) compared to LCDS (2.75%). In terms of maximum drawdown, LCDS dropped -18.39% vs BBUS's -35.35%.

On 1-year performance, LCDS leads with 27.70% vs 27.47% for BBUS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, LCDS has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LCDS has performed better with a 27.70% return vs 27.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.30% for LCDS.

BBUS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.88% for LCDS.

LCDS is categorized as Large Cap Blend Equities, while BBUS is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.30% for LCDS and 0.02% for BBUS.

LCDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCDS и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор